CFD's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 78% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
In dit artikel wordt een handelssysteem aangereikt voor swing trading. Dit systeem is gebaseerd op de Bollinger bands. De Bollinger bands worden verder gecombineerd met de bekende RSI indicator. Dit handelssyteem is eenvoudig begrijpbaar en toepasbaar. Elke trader en belegger kan ermee aan de slag. Met een beetje creativiteit kunnen aan het systeem tools uit NanoTrader platform toegevoegd worden.
De Bollinger bands (of kanalen) werden in de jaren 1980 ontwikkeld door John Bollinger. Bollinger is tot op de dag van vandaag een van de bekendste financiële analisten ter wereld. De theorie is eenvoudig en is gebaseerd op de normale verdeling. Bollinger stelt dat de huidige koers van een aandeel (of index, grondstof, goud etc.) een grotere statistische waarschijnlijkheid heeft om dicht bij de gemiddelde koers uit het verleden te liggen dan er ver vanaf te liggen.
Reusachtig gamma – Gratis trading strategieën – Kopieer bekende traders – Zeer lage commissies – Leren traden webinars – Legendarische service
Om trends en zones van ‘overbought’ en ‘oversold’ te vinden worden drie lijnen berekend:
Om dit te doen moet de standaarddeviatie vermenigvuldigd worden met een vooraf bepaalde factor (meestal 2) en dan opgeteld worden bij of afgetrokken worden van het eerder berekende voortschrijdend gemiddelde. De gekozen factor kan worden gebruikt om de afstand tussen de bovenste en onderste band te variëren. Ervan uitgaande dat het verdere koersverloop willekeurig en normaal verdeeld is, zal de koers met een bepaalde waarschijnlijkheid tussen de bovenste en onderste bands liggen. Als de factor bijvoorbeeld een waarde van 1 heeft, dan omvat de band 68,3% van de prijzen. Met een factor 2 is dat 95,4 procent.
In trendloze markten moeten brede kanaallijnen worden beschouwd als overbought- en oversoldzones. Als de Bollinger bands relatief smal zijn, resulteert een uitbraak vaak in dynamische koersbewegingen. In sterke trendfasen daarentegen bewegen prijzen meestal langs de bovenste (uptrend) of onderste band (downtrend).
Bovendien geeft de kanaalbreedte informatie over de heersende volatiliteit van de onderliggende waarde. Een verbreding van de banden wijst op een toenemend fluctuatiebereik van de prijs, terwijl een vernauwing van de banden (zie Fig. 1) - typisch in consolidatiefasen - een voorbode kan zijn van een op handen zijnde koersstijging in de ene of de andere richting.
Fig. 1 - Daggrafiek van de DAX index.
In aanvulling op de Bollinger bands is het handelssysteem dat hier wordt gepresenteerd gebaseerd op een andere, bekende technische indicator de RSI.
De Relative Strength Index (RSI) is een van de meest gebruikte technische analyse indicatoren.
TIP: De term relatieve sterkte wordt ook in een andere context gebruikt. Als een aandeel beter presteert dan de beursindex, wordt dit vaak relatieve sterkte genoemd. Dit heeft niets te maken met de RSI indicator. Probeer een gratis demo van het trading platform.
De RSI indicator is een barometer voor het momentum van koersbewegingen gebruiken. Voor een beter begrip volgt hier de formule: RSI = 100 - 100/(1 + RS).
Voor lezers die meer detail willen… de relatieve sterkte is het quotiënt van het gemiddelde van de slotkoersen van x dagen met stijgende koersen en het gemiddelde van de slotkoersen van x dagen met dalende koersen. In het hier gepresenteerde systeem, dat is gebaseerd op weekgrafieken, worden 14 weken gebruikt als RSI-standaardwaarde. Om de gemiddelde waarde van de dagen met een positieve koerstrend te bepalen, worden de totale koerswinsten die optraden op dagen met stijgende koersen binnen de 14 weken opgeteld en gedeeld door 14. Om de gemiddelde waarde van de weken met een negatieve koerstrend te bepalen, moeten de totale koersverliezen die zich tijdens deze periode hebben voorgedaan op dagen met dalende koersen bij elkaar worden opgeteld en door 14 worden gedeeld. De relatieve sterkte wordt dan berekend door de gemiddelde koerswinst te delen door het gemiddelde koersverlies.
Het koersmomentum, weergegeven door de RSI indicator, beweegt dus op een schaal van 0 tot 100. De uiterste zones, boven 70 (overgekocht) en onder 30 (oververkocht), zijn de belangrijkste.
We kijken nu hoe de RSI en de Bollinger bands in het hadelssysteem gecombineerd worden.
Om de trading strategie te illustreren, gebruiken we een wekelijks systeem. Posities die worden ingenomen blijven vaak meerdere weken of maanden open. Het aantal trading signalen blijft beperkt.
Dit heeft veel voordelen voor beleggers. De transactie kosten zijn laag en hebben slechts een beperkte impact op het rendement. Bovendien komen valse signalen, waardoor beleggers hun posities te snel afsluiten en latere winstkansen missen, minder vaak voor.
Beleggers die meer signalen zoeken, kunnen met daggrafieken i.p.v. weekgrafieken werken.
Koopsignalen worden gegenereerd wanneer de koers de middellijn van de Bollinger bands opwaarts kruist (op basis van een wekelijkse slotkoers). Omdat het vaak voorkomt dat de koers de volgende week weer onder het gemiddelde daalt of er meerdere weken omheen schommelt, is er in dit handelssysteem een filter geïntegreerd om zulke valse signalen te voorkomen: als de koers door de middellijn gaat, moet dit long signaal eerst bevestigd worden door de kaars van de volgende week (zie Fig. 2). Als dit het geval is, wordt een stop-buy order geplaatst om in de markt te stappen.
Fig. 2 - Weekgrafiek van de koperprijs met koopsignaal.
Verdere marktontwikkelingen moeten nu nauwlettend in de gaten worden gehouden. Als de koers in de komende weken terug onder het gemiddelde zakt, moet de bestaande long positie onmiddellijk worden gesloten. De eerste kaars onder het gemiddelde, triggert het sluiten van de positie.
Als de markt stijgt in de volgende weken moet de bovenste Bollinger limiet geanalyseerd worden. Als de opwaartse trend aan kracht wint, zal de koers richting Bollinger band evolueren en soms zelfs uitbreken, zoals getoond in Fig. 2.
Deze uitbraken boven de Bollinger band roept de vraag op of de markt oververhit raakt.
Dit is waar de relatieve sterkte-indicator een rol gaat spelen. Als de RSI boven 70, is de markt overgekocht. In dit geval moet de long positie worden gesloten. Als de RSI daarentegen lager is dan 70, heeft de markt verder opwaarts potentieel en kan de positie open blijven.
TIP: Short sell signalen zijn precies hetzelfde maar in de omgekeerde richting.
Zoals dit handelssysteem laat zien, kunnen trendvolgende methodes ideaal gecombineerd worden met oscillatoren (de RSI tussen 0-100). Met de Bollinger Bands wordt een indicator gebruikt die niet alleen de trendrichting laat zien, maar die u ook waardevolle informatie geeft over marktvolatiliteit, weerstand en steunzones en trendsterkte en -zwakte. We danken Traders Magazine voor de medewerking.
Bespaar veel geld
100 gratis trading strategieën
Legendarische service
Open nu een rekening