De Break-in strategie

Beschrijving

De Break-in strategie is een eenvoudige daytradingstrategie. Het aantal signalen is vrij beperkt, ongeveer twee per week. De trading strategie werd ontworpen en wordt gebruikt door de bekende trader en tradercoach, Uwe Wagner. Uwe Wagner gebruikt deze strategie om de DAX 30 index te traden. Conceptueel kan deze strategie ook gebruikt worden om andere marktindices te traden.

Geschikt voor	: Market indices (DAX, DOW, CAC…)
Instrumenten	: Futures en CFD's
Trading type	: Daytrading
Trading tempo	: Langzaam (1-2 signalen per week)
Met NanoTrader Full	: Manueel of (half-)automatisch

De strategie in detail

Break-in, in tegenstelling tot de traditionele break-out, verwijst naar het feit dat Uwe Wagner verwacht dat de markt zal dalen wanneer er een zeer sterke opening is of, omhoog gaat, wanneer er een zeer zwakke opening is. Wat is dan de definitie van deze trader van een zeer sterke opening en een zeer zwakke opening? Een sterke opening is wanneer de beurs boven de hoogste koers van de vorige dag opent. Een zwakke opening is wanneer de beurs onder de laagste koers van de vorige dag opent.

Als de marktprijs onder de hoogste koers van de vorige dag daalt, wordt een short sell positie geopend. Indien een zwakke opening optreedt en de marktprijs stijgt boven de laagste koers van de vorige dag, wordt een long positie ingenomen.

Wanneer een positie openen?

Zoals gewoonlijk zit de duivel in de details. Uwe Wagner definieert de hoofdhandelsuren, d.w.z. de uren die relevant zijn voor het bepalen van de hoogste koers (laagste koers) van de vorige dag, als 9.00 - 17.30 uur. Hij moet dus alle koersen buiten deze uren uitfilteren. De unieke "Discard Price Data" filter in NanoTrader stelt Uwe Wagner in staat om dit te doen. De filter laat de trader toe om aan te geven welke tijdsblokken uit de grafiek verwijderd moeten worden.

In het geval van de Break-in strategie op de DAX-index sluit Uwe Wagner de tijdsblokken 0u00 - 8u59 en 17u30 - 23u59 uit:

Deze tijden kunnen indien nodig gewijzigd worden voor andere instrumenten.

Zodra NanoTrader detecteert dat de markt boven (onder) de hoogste (laagste) koers van de vorige dag opent, wordt er een horizontale triggerlijn uitgezet in de grafiek. Deze triggerlijn komt overeen met de hoogste (laagste) koers van de vorige dag voor het tijdsblok dat met behulp van de filter is bepaald.

Een long positie wordt geopend tegen de marktprijs als de markt boven het long trigger niveau uitkomt. Een short positie wordt geopend tegen die marktprijs als de markt onder het short triggerniveau kruist.

Dit voorbeeld toont een koopsignaal. Het is een zwakke opening. De markt opende ver onder de laagste koers van de vorige dag. De NanoTrader trekt een blauwe triggerlijn op dit prijsniveau. De markt gaat omhoog en doorkruist de triggerlijn. Een long positie wordt gekocht tegen de marktprijs. Dit wordt aangegeven door de groene driehoek en de groene verticale balk.

Dit voorbeeld toont een short sell signaal. Het is een sterke opening. De markt opende ruim boven de hoogste koers van de vorige dag. De NanoTrader trekt een blauwe triggerlijn op dit prijsniveau. De markt gaat naar beneden en doorbreekt de triggerlijn neerwaarts. Een short sell positie wordt verkocht tegen de marktprijs. Dit wordt aangegeven door de rode driehoek en de rode verticale balk.

Wanneer een positie sluiten?

De Break-in strategie maakt gebruik van een koersdoel en een stop loss om de positie te beschermen. Het koersdoel wordt geplaatst op een afstand van 30 punten. De stop loss wordt geplaatst op een afstand van 25 punten.

Bijkomend sluit een flat filter de positie automatisch aan marktprijs aan het einde van de dag, als noch het koersdoel, noch de stop loss werd bereikt.

Dit voorbeeld toont een koopsignaal na een zwakke marktopening. De stop loss (rode lijn) en het koersdoel (groene lijn) worden ingesteld. Na een zijwaartse periode gaat de marktprijs omhoog en bereikt het koersdoel. De positie werd met winst afgesloten.

De Break-in strategie is enigszins onconventioneel. Ten eerste koopt de strategie na een zeer zwakke opening. De traditionele logica zou zijn om met de trend mee te gaan. Ten tweede werkt de strategie met een vrij lage return-risk ratio (RRR) van 1,2 (30/25). Toch lijkt de strategie in een backtest goed te presteren.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full volg deze stappen:

• Selecteer het instrument dat u wenst te handelen en open de grafiek.

• Selecteer de strategie "WHS Break-in” in de WHS Strategies folder.

• Pas de parameters van het filter, het doel en de stop voor andere indices aan.

• Om semi-automatisch te handelen, activeer TradeGuard+AutoOrder in de grafiek. Om automatisch te handelen, activeer AutoOrder in de grafiek.