De Parabolic Combo strategie

Beschrijving

De Parabolic Combo strategie werd beschreven door Martin Harder in 2011 in een artikel in Traders Magazine. De sleutelcomponent in deze trading strategie is de populaire en visueel aantrekkelijke Parabolic SAR. Er is ook een unieke stop loss die automatisch de Parabolic SAR volgt. Dit is een voorbeeld:

Alhoewel de resultaten van de back-tests variabel zijn, voegen we deze strategie toch toe omdat het een trendvolgende strategie is. Trendvolgende strategieën worden door velen beschouwd als de meest succesvolle trading strategieën.

Dit zijn de voordelen van de Parabolic Combo strategie:

1. Visueel aantrekkelijk.
2. Gepubliceerd in een trader magazine.
3. Een trendvolgende strategie.
4. Een uniek trailing stop loss order.
5. Kan gebruikt worden in veel tijdseenheden en voor alle instrumenten.

Geschikt voor	: Beursindexen (DAX, DOW, CAC...) : Forex (EUR/USD...) : Grondstoffen (olie, goud...) : Aandelen
Instrumenten	: Futures, CFD-Forex en aandelen
Trading type	: Daytrading en swing trading
Trading tempo	: Variabel
Met NanoTrader	: Manueel of (half-)automatisch

De strategie in detail

De richting en de kracht van de trend worden aangegeven door een combinatie van de Parabolic SAR (PSAR) en de Average Directional Movement Index (ADX). Deze laatste is een component van het Directional Movement System ontwikkeld door de bekende Welles Wilder.

De PSAR is een stippellijn in de grafiek. Als de stippellijn onder de marktprijs staat, is de trend stijgend. Als de stippellijn boven de marktprijs staat, is de trend dalend. De ADX van Welles Wilder meet de kracht van de trend. Een hoog cijfer (meer dan 25) komt overeen met een sterke trend. Een laag cijfer (minder dan 25) komt overeen met een zwakke trend.

Martin Hander gebruikt zijn Parabolic Combo strategie om te handelen op 60-minuten grafieken en daggrafieken.

Wanneer een positie openen?

Wanneer de marktprijs sluit boven de PSAR en de ADX boven de 25 ligt, spreekt men van een koop signaal. Een short sell signaal verschijnt wanneer de marktprijs onder de PSAR sluit en de ADX groter is dan 25.

Maar… er wordt niet op basis van elk signaal een positie geopend. De Parabolic Combo strategie bevat ook een filter: snijdende exponentiële voortschrijdende gemiddelden. Als de filter bullish (groene achtergrond in de grafiek) is, worden koop signalen aangenomen. Als de filter bearish (rode achtergrond in de grafiek) is, worden short sell signalen aangenomen.

Dit voorbeeld toont de filter en een ADX met een waarde van 24,76.

Dit voorbeeld toont een koop signaal (groene driehoek). De marketprijs sluit boven de PSAR, de ADX is groter dan 25 (niet zichtbaar) en de achtergrond van de grafiek is groen, de filter is dus open voor koop signalen.

Dit voorbeeld toont een short sell signaal (rode driehoek). De marketprijs sluit onder de PSAR, de ADX is groter dan 25 (niet zichtbaar) en de achtergrond van de grafiek is rood, de filter is dus open voor short sell signalen.

Wanneer een positie sluiten?

De strategie gebruikt enkel een stop loss order, er is geen koersdoel. De positie wordt dus ofwel gesloten wanneer het stop loss order geraakt wordt ofwel wanneer de Parabolic SAR van richting draait.

Het stop order is een zeer unieke trailing stop (schaduwstop). Inderdaad, de stop volgt nauwkeurig de stippellijn van de Parabolic SAR. De trader kan eventueel de stop iets verder van de stippellijn zetten.

Dit voorbeeld toont twee koop signalen. De rode lijnen zijn de stop loss orders. Beide posities worden door de stop loss gesloten.

Dit voorbeeld toont een short sell positie. Merk op dat de stop loss iets boven de PSAR stippellijn ligt. De trader heeft een extra afstand van 15 ticks toegevoegd. Deze short sell positie werd gesloten wanneer de Parabolic SAR draaide.

Dit voorbeeld toont een back-test van het aandeel Apple in een daggrafiek.

Dit voorbeeld toont een back-test van de aardolie in een 30-minuten grafiek.

Dit voorbeeld toont een back-test van de DAX index in een 5-minuten grafiek.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader volg deze stappen:

• Selecteer het instrument dat u wenst te handelen en open de grafiek.
  

• Selecteer de strategie in de WHS Strategies folder.

• Indien nodig, pas de parameters aan zoals hoger beschreven.

• Om semi-automatisch te handelen (manueel openen, platform sluiten) activeer TradeGuard+AutoOrder in de grafiek. Om automatisch te handelen activeer AutoOrder in de grafiek.