Trading strategie: Gap reversal

Beschrijving

De Gap Reversal strategie werd voor het eerst beschreven door trader David Pieper in Traders magazine. Het is een swing trading strategie. De strategie wordt toegepast op aandelen en futures die zich in een trend bevinden.

De strategie in detail

De Gap Reversal strategie is gebaseerd op een specifiek koerspatroon. Zoals de naam aangeeft, komt in dit koerspatroon een opening gap voor. De strategie wordt toegepast op een grafiek in tijdseenheid 1 dag.

De strategie geeft enkel koop signalen. De signalen worden gefilterd met een voortschrijdend gemiddelde voor ze geaccepteerd worden. 

Wanneer een positie openen?

Een koerspatroon met deze criteria moet verschijnen:

• Een gap down’ doet zich voor. Deze strategie definieert een gap down als een verschil van minstens 1% tussen de sluitingskoers van gisteren en de openingskoers van vandaag.
• De sluitingskoers van de gap kaars moet boven de openingskoers van de gap kaars liggen.
• De sluitingskoers van de gap kaars moet boven de middenkoers van de gap kaars liggen.

Maar niet elke keer als dit koerspatroon verschijnt, is het een koop signaal. De Gap Reversal strategie gebruikt een filter op basis van een 250-dagen voortschrijdend gemiddelde. Enkel wanneer de koers boven dit voortschrijdend gemiddelde ligt, is er sprake van een geldig koop signaal dat aanvaard wordt.

Wanneer een positie sluiten?

De Gap Reversal strategie werkt met een trailing stop order (ook schaduw stop of volg stop genaamd) en een koersdoel. De trailing stop en het koersdoel worden automatisch berekend op basis van de ATR. De opbrengst/risico ratio staat initieel op 1.

Dit voorbeeld toont het aandeel Coca-Cola. Het koerspatroon voldoet aan alle criteria en de koers ligt boven de blauwe lijn, die het 250-dagen voortschrijdende gemiddelde aangeeft. Het koersdoel werd bereikt en de positie werd met winst afgesloten. Merk op hoe het trailing stop order automatisch de marktprijs volgt.

Dit is voorbeeld op Boeing.

Dit voorbeeld toont het aandeel Apple. Het trailing stop order werd bereikt ; de positie werd met verlies afgesloten

Dit voorbeeld toont de AEX.

Besluit

De Gap Reversal signalen lijken van goede kwaliteit maar zijn relatief zeldzaam. De beste manier om regelmatig signalen te vinden is de screener.

Het koerspatroon van deze strategie is ook beschikbaar in het platform in de folder WHS Patterns. Het platform bevat ook een  kant-en-klare screener die dit koerspatroon gebruikt.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:

• Kies het financieel instrument waarop u wilt handelen en open de grafiek..
• Selecteer de template studie "WHS Gap Reversal" in de "WHS Strategies" folder.
• Indien nodig, parametreer de instellingen zoals beschreven
• Semi-automatisch traden? Activeer TradeGuard+AutoOrder in de grafiek. Automatisch traden? Activeer AutoOrder in de grafiek.