Trading strategie: Crossing TEMAs

Beschrijving

Crossing TEMAs is een strategie die de trend volgt. De strategie kan gebruikt worden voor zowel swing als day trading. De strategie is gebaseerd op een exponentieel voortschrijdend gemiddelde welke drie keer gewogen wordt. Vandaar de afkorting TEMA (Triple Exponential Moving Average). TEMA's  zijn geneigd om trendwijzigingen eerder aan te geven dan klassieke voortschrijdende gemiddelden. De Crossing TEMAs strategie werd ontwikkeld door de Duitse trading auteur Claus Grube. Volgens de auteur zijn de resultaten van deze strategie veelbelovend in elke markt.

De strategie in detail

We zullen hier beschrijven hoe de strategie gebruikt kan worden voor swing trading. Day traders kunnen werken in lagere tijdseenheden.

Dit voorbeeld toont het verschil tussen een klassiek voortschrijdend gemiddelde (groen) en een TEMA (rood). Deze laatste reageert vroeger op trend veranderingen.

Wanneer een positie openen?

Het signaal om een positie te openen wordt geven wanneer de "snelle" en "trage" TEMA elkaar kruisen. De spanwijdte van de trage TEMA moet een Fibonacci getal zijn. Auteur Claus Grube geeft hierbij de voorkeur aan een factor van x5. De snelle TEMA wordt berekend op basis van 56 kwartier. De trage TEMA wordt dan berekend op 280 kwartier (56 x 5). In geval van lage volatiliteit wordt er gewerkt met 28 en 140 kwartier oftewel 1/2 en 2 1/2 dag.

Wanneer de snelle TEMA de trage TEMA opwaarts kruist wordt er een lange positie ingenomen. Deze lange positie wordt omgezet in een short positie wanneer de snelle TEMA de trage TEMA neerwaarts kruist. Op deze manier is er dus altijd een positie, ofwel long ofwel short.

Deze grafiek toont de twee TEMA's.

Claus Grube stelt ook een variant voor die de signalen filtert. Als filter gebruikt hij een lange termijn TEMAs gebaseerd op een weekgrafiek. Voorstellen van verschillende mogelijke combinaties van snelle en trage TEMAs zijn 13 & 21, 21 & 55 en 34 & 55 weken. Het toevoegen van een filter zal het aantal geldige signalen verminderen.

Dit voorbeeld toont twee crossing TEMAs (56 x 15' en 280 x 15). De signalen die deze kruisingen geven zijn gefilterd met twee crossing TEMA's. Is de trend positief, dan kleurt de filter de achtergrond groen en komen enkel koop signalen in aanmerking. Is de trend negatief, dan kleurt de filter de achtergrond rood en komen enkel short sell signalen in aanmerking.

Wanneer een positie sluiten?

Grube raad aan om niet te wachten met het sluiten van een positie totdat de TEMAs elkaar opnieuw kruisen. Om zijn winst veilig te stellen werkt hij met een trailingstop. Voor het handelen op de Eurostoxx index gebruikt hij een trailingstop met een ingestelde afstand van 30-punten. Wanneer U deze strategie wilt toepassen op een andere index of financieel instrument moet U deze waarde aanpassen. 

Besluit

De Crossing TEMAs strategie was oorspronkelijk ontworpen door Claus Grubbe om te handelen op de Eurostoxx index. Hij is er echter van overtuigd dat de strategie ook succesvol toegepast kan worden op andere indexen. Zoals met elke trendvolgende strategie is de Crossing TEMAs minder bruikbaar in een zijwaartse markt.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:

• Kies het financieel instrument waarop u wilt handelen.
• Open de grafiek met de template studie "WHS Crossing TEMAs". Opmerking: in de trading strategie beschikbaar in NanoTrader Full is de filter niet geïntegreerd. De filter geeft minder signalen, maar backtesting toont dat ook de winst daalt.
• Opmerking: Het trading systeem zoals het beschikbaar is in NanoTrader Full gebruikt niet de filter variant die Claus Grube suggereert. De filter zorgt voor minder trades, maar backtesting toont aan dat hij ook de winsten verkleint. Traders kunnen de filter naar eigen wens toevoegen.
• Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.