Automatisch handelen & Backtesting

Semi-automatisch handelen

Semi-automatisch handelen betekent dat de trader zelf zijn positie opent en dat het platform de positie automatisch sluit. De trader geeft op voorhand aan op basis van welke criteria het platform de posities moet sluiten. Als criteria kunnen gebruikt worden: 13 stop ordertypes, trendlijnen, tijdfilters en technische indicatoren. Kennis van programmatie is niet vereist. Alles is voorgeprogrammeerd en eenvoudig. De trader moet enkel de instellingen parametreren zodat ze voldoen aan zijn eigen behoeften. In de woorden van een klant "Het is werkelijk fenomenaal wat jullie platform kan doen." - NR.

In dit voorbeeld werd een positie gekocht (groene driehoek) nadat beide indicatoren positief gestemd waren. Anderhalf uur later werd de positie afgesloten nadat het sentiment van beide indicatoren van positief naar negatief was omgeslagen.

Tactic orders

Een andere manier om semi-automatisch of automatisch te handelen is het Tactic orders tool. Tactic orders interpreteerd indicatoren en trendlijnen in de grafiek en zal een order plaatsen (requires user confirmation in semi-automated trading) indien criteria aangeven door de gebruiker bereikt worden. Men kan bijvoorbeeld aangeven 'enkel kooporders en enkel wanneer de meerderheid van de indicatoren positief zijn' of 'koop- en verkooporders enkel wanneer alle indicatoren unaniem zijn'.

Sensiviteit analyse

Na de optimalisatie van een strategie is het aangeraden een sensitiviteitsanalyse te doen. Deze analyse geeft aan welke van de geoptimaliseerde strategieën het werkelijk waard is te implementeren. Veranderingen in de parameters van een strategie mogen slechts een minimale impact hebben op het resultaat. Pas dan is een strategie robust. NanoTrader kan zeer snel de impact meten van veranderingen in elke parameter van een trading strategie..

In dit voorbeeld wordt een sensitiviteitsanalyse toegepast op een trading strategie met drie parameters. De blauwe en rode parameters zijn relatief stabiel m.a.w. veranderingen in deze parameters beïnvloeden het resultaat weinig. De groene parameter is niet stabiel. Kleine veranderingen in de parameter hebben een grote impact op het resultaat. Deze parameter moet aangepast worden of vervangen worden door een andere.

In dit voorbeeld wordt een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd op één parameter, een vaste stop. De rode curve geeft aan dat veranderingen in het niveau van de stop het resultaat aanzienlijk beïnvloeden. Concreet wil dit zeggen dat de strategie té gevoelig is aan veranderingen in het niveau van de stop. Het is geen robuste oplossing. Het beste resultaat is een piek. Kleine veranderingen in het niveau van de stop leiden tot aanzienlijke dalingen in de winst.

Automatisch handelen

Bij automatisch handelen parametreert de trader zijn trading strategie in het platform. Het platform opent en sluit de posities met of zonder bevestiging naar keuze. Gebruik combinaties van filters, stop orders, trendlijnen, technische indicatoren, enz. Een combinatie van technische indicatoren? Geef elk zijn eigen gewicht in functie van zijn belangrijkheid. Indicatoren in verschillende tijdseenheden combineren? Het is mogelijk. Programmeren is niet vereist. Alles is voorgeprogrammeerd. De trader moet enkel de instellingen parametreren zodat ze voldoen aan zijn behoeften.

In dit voorbeeld wordt de MACD indicator gebruikt voor het lanceren van de orders (hier een short sell; rode driehoek). D kruising van de voortschreidende gemiddelden dient als filter.

Backtesting

Trading strategieën kunnen snel en eenvoudig op de proef gesteld worden d.m.v. backtesting. Het is eveneens mogelijk de kwaliteit van een trading strategie aanzienlijk te verbeteren ... zonder te programmeren. Het optimalisatie keuzemenu laat toe een strategie te optimaliseren met de focus op bepaalde objectieven. Momenteel zijn er 11 objectieven. Bijvoorbeeld: hoogste maximale winst, maximum aantal positieve trades, ...

De theoretische trades van de optimalisaties worden in de grafiek getoond. De trades zijn compleet met signaal, filter zones en stops. Een visuele analyse van een trading strategie heeft vaak meer waarde dan een tabel vol cijfers.

De cummulatieve winst is een belangrijk tool bij het evalueren van een trading strategie. Is de winst dankzij enkele zeer winstgevende trades of is de winst mooi gelijk verdeeld? Wordt er enkel winst gemaakt onder bepaalde marktomstandigheden of is de winst gelijk verdeeld over de periode? Uniek in NanoTrader is dat de winstcurve in real-time veranderd! Sleutel aan je strategie en je ziet automatisch de impact op het resultaat.

De resultaten kunnen getoond worden trade per trade of over een periode (dag, week ...). In dit voorbeeld wordt het resultaat getoond op weekbasis.

Cloud

U kan uw platform en strategie continu op onze cloud server laten lopen. Een minder bekend, bijkomend voordeel van cloud is dat u via uw tablet het platform met al zijn functionaliteiten kan aansturen. Beter dus dan een mobiele versie.