De Histo Breakout trading strategie
Een strategie van David Pieper
De Histo Breakout strategy wordt ontwikkelt en gebruikt door de trader David Pieper. David Pieper publiceerde de strategie en zijn onderzoek in Traders’ magazine. De strategie berekent historische waarden voor de volatiliteit. De waarden worden gebruikt om te traden wanneer de markt uit een prijskanaal breekt.
| Geschikt voor | : Alle markten |
| Instrumenten | : Futures, CFD-Forex, aandelen |
| Trading type | : Daytrading en swing trading |
| Trading tempo | : Variabel |
| Using NanoTrader Full | : Manual of (half-)automatisch |
De trading strategie in detail
Een uitbraak uit een kanaal handelen bij wanneer de volatiliteit opveert is niet nieuw. De meeste bekende traders hebben een breakout strategie in hun arsenaal. Het is vaak een goede winstbron.
De Histo Breakout strategie gebruikt de Historical Volatility Ratio (HVR) om vast te stellen wanneer de volatiliteit laag is. De HVR wordt gecombineerd met een kaarspatroon. Het patroon bepaalt of de markt in een range zit.
Dit voorbeeld toont de HVR. De ratio moet onder 0,5 liggen om te kunnen stellen dat de volatiliteit laag is.
Probeer de gratis trading platform demo
In zijn artikel focust David Pieper op trading in week, dag en uur grafieken. We hebben de Histo Breakout strategie getest, en ogenschijnlijk werkt ze even goed in kleinere tijdseenheden..
Wanneer een positie openen
Buiten lage volatiliteit (HVR < 0,5) moet één van deze koerspatronen verschijnen:
- Een inside bar kaars. Voor David Pieper is dit een kaars waarvan het lichaam binnen de hoogte van de voorgaande kaars ligt.
- Een narrow range kaars. Voor David Pieper is dit een kaars waarvan de hoogte kleiner is dan de hoogtes van de drie voorgaande kaarsen.
De kaars die aan deze criteria voldoet, noemt men de signaalkaars.
Tip: in het Designer Dialoog scherm kun je signalen kiezen voor beide kaarspatronen of slechts één van beide.
- Een koop signaal verschijnt wanneer de koers boven het hoogste punt van de signaalkaars sluit.
- Een short sell signaal verschijnt wanneer de koers onder het laagste punt van de signaalkaars sluit.
Het signaal moet binnen de vier kaarsen na de signaalkaars verschijnen. Ook deze instelling kun je veranderen.
Trading voorbeelden
Dit voorbeeld toont een koop signaal. De volatiliteit is laag (HVR < 0,5). De signaalkaars, aangegeven door een blauwe achtergrond in de grafiek, is een inside bar kaars. De markt breekt binnen de vier kaarsen uit naar boven.
Dit voorbeeld toont een short sell signaal. De volatiliteit is laag (HVR < 0,5). De signaalkaars, aangegeven door een blauwe achtergrond in de grafiek, is een inside bar kaars. De markt breekt binnen de vier kaarsen uit naar beneden.
Wanneer een positie sluiten
De Histo Breakout strategie werkt met een koersdoel en een stop loss. Het stop loss order wordt geplaatst op de laagste (hoogste) koers van de signaalkaars.
Je kunt ook instructie geven om het stop loss order automatisch te verplaatsen naar je instapkoers, wanneer de winst groter of gelijk is aan het initiële risico.Op dat moment kan je niet meer verliezen.
Dit voorbeeld toont een koop signaal. Het eerste stop loss order (de rode lijn) wordt automatisch geplaatst op de laagste koers van de signaalkaars. De markt stijgt en de trader begint winst te maken. Wanneer de winst groter is dan het initiële risico, verschuift de stop loss naar de instapkoers. Deze trader kan niet meer verliezen. Het koersdoel (de groene lijn) wordt niet bereikt. De markt draait en de stop wordt geraakt.
Dit voorbeeld toont een short sell signaal. Het eerste stop loss order (rode lijn) wordt automatisch geplaatst op de hoogste koers van de signaalkaars. De markt daalt en de trader begint winst te maken. Wanneer de winst groter is dan het initiële risico, verschuift de stop loss naar de instapkoers. De trader kan geen verlies meer maken. Het koersdoel (groene lijn) wordt bereikt. De positie wordt met winst gesloten.
Praktisch toegepast
Volg deze stappen in NanoTrader Full:
- Open de grafiek van het instrument dat je wilt traden.
- Selecteer "WHS Histo Breakout” in de "WHS Strategies" folder.
- Indien nodig, verander parameters in het Designer Dialog venster.
- Activeer TradeGuard+AutoOrder in de grafiek om semi-automatisch te handelen en AutoOrder om automatisch te handelen.