De S&P 500 Night Rider strategie

Deze day trading strategie handelt na de Amerikaanse "sluitingsbel" om 22u00. De onderliggende veronderstelling van de strategie is dat veel lange termijn beleggers de markt niet volgen gedurende de dag. Ze wachten op de slotkoers en nemen dan hun beslissing. De slotkoers kan vaak sterke reacties uitlokken bij de grotere marktdeelnemers.

De S&P 500 Night Rider strategie werd ontworpen door de Duitse trader Domenik Maier. Hij beschreef zijn favoriete strategie in een artikel in Traders' Magazine.

Geschikt voor	: S&P 500 beursindex
Instrumenten	: Futures en CFD-Forex
Trading type	: Day trading
Trading tempo	: Traag
Met NanoTrader	: Manual or (semi-)automatic

Wanneer een positie openen?

Het feit dat de trading signalen laat op de avond verschijnen is geen probleem. Gebruik gewoon de AutoOrder functie in het NanoTrader trading platform (gratis demo). Het platform zorgt voor de rest.

Om een koopsignaal te krijgen, moet de markt zich in een positieve (bullish) trend bevinden. Als de marktkoers boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde ligt, beschouwt de S&P 500 Night Rider de markt als bullish. Deze filter zal de achtergrond van de grafiek groen kleuren wanneer aan deze voorwaarde is voldaan.

In essentie vereist de strategie dat een specifiek koerspatroon optreedt over een periode van 2 dagen.

1. Dag 1: De dagkaars sluit in de onderste helft van de dagelijkse range (15u30 tot 22u00).
2. Dag 2: De dagkaars sluit in het bovenste derde van de dagelijkse range (15u30 tot 22u00).
3. Een long positie wordt gekocht als de koers 1 tick boven de high van dag 2 beweegt. In de meeste gevallen gebeurt dit tijdens de nachtsessie van dag 3.

Dit voorbeeld toont een typisch koopsignaal. De blauwe lijnen vertegenwoordigen de hoogste en laagste koersen van de Amerikaanse hoofdsessie (15u30 tot 22u00). De stippellijn verdeelt de dagelijkse range in twee helften. De rode en groene banden zijn gebaseerd op de openingskoers en de slotkoers van de hoofdsessie. Groen wijst op een opwaartse dag (slot boven open). Rood duidt op een dalende dag (slot onder open). De achtergrond van de grafiek is groen, wat betekent dat de markt in een positieve (opwaartse) trend zit.

Op de eerste dag sluit de markt in de onderste helft van de trading range. Op de tweede dag sluit de markt in de bovenste helft van de trading range. Aan het begin van de derde dag werd een long positie geopend toen de koers 1 tick boven de hoogste koers van de tweede dag bewoog (groene verticale lijn).

Voor een short sell signaal, pas je gewoon de omgekeerde logica toe.

Dit voorbeeld toont een short verkoopsignaal. De markttrend is neerwaarts (rode grafiekachtergrond). Op de eerste dag sluit de markt in de bovenste helft van de dagelijkse range. Op de tweede dag sluit de markt in de onderste helft van de dagelijkse range. Een short sell positie wordt geopend wanneer de koers 1 tick onder de low van de tweede dag daalt.

Wanneer een positie sluiten?

De S&P 500 Night Rider gebruikt een eenvoudige stop loss en een flat-filter. De flat-filter sluit de positie voor het einde van de derde dag.

Dit voorbeeld toont een long signaal. De S&P 500 Night Rider kocht een positie na het sluiten. De marktprijs gaat omhoog, zoals verwacht. De stop loss (rode horizontale lijn) wordt nooit geraakt. De positie wordt gesloten door de FLAT-filter aan het einde van de derde dag.

Dit voorbeeld toont een short sell signaal. De S&P 500 Night Rider heeft een short sell positie geopend. De marktprijs daalt niet. De stop loss (rode horizontale lijn) wordt geraakt en de positie wordt gesloten.

Praktisch toegepast

In NanoTrader volg deze stappen:

• Open de grafiek van de E-Mini S&P 500 index.
  

• In de WHS Strategies folder, selecteer de template studie "WHS S&P 500 Night Rider".

• Om semi-automatisch te handelen, activeer TradeGuard+AutoOrder in de grafiek. Om automatisch te handelen, activeer AutoOrder in de grafiek.