Trading strategie: Turnaround Tuesday
Beschrijving
Deze strategie, ontworpen en gebruikt door vermogensbeheerder Andre Stagge, blinkt uit door haar eenvoud: als de DAX beursindex maandagavond bearish is, koop dan een positie en hou ze gedurende 36 uur. Om te bepalen of de DAX bearish is, wordt een voortschrijdend gemiddelde berekend over 34 dagen, gebruikt. Indien op maandagnammidag de prijs onder het gemiddelde ligt, dan wordt maandagavond een positie gekocht. Indien de slotkoers vrijdag boven het gemiddelde ligt, wordt geen positie geopend. De strategie plaatst geen koersdoel en stop loss.
| Geschikt voor | : De DAX index |
| Instrumenten | : Futures en CFD |
| Trading type | : Maximum één trade per week |
| Trading tempo | : Laag |
| Met NanoTrader Full | : Manueel of (semi-)automatisch |
De strategie in detail
De strategie is eenvoudig en behoeft geen verdere uitleg. De vraag is echter: waarom werkt deze strategie?
Dinsdag is de perfecte dag voor een positieve verandering van het marktsentiment. In markten die bearish zijn, sluiten beleggingsinstellingen vrijdag posities om winst veilig te stellen. Ze sluiten ook posities om geld vrij te maken voor klanten die gedurende het weekend te kennen geven dat ze willen uitstappen. Particuliere beleggers worden zenuwachtig gedurende het weekend en sluiten op maandag posities. De beleggingsinstellingen trachten gebruik te maken van marktdalingen door dinsdag in te stappen.
De Tuesday Turnaround strategie kan enkele mooie success stories voorleggen. Vooral na stevige marktdalingen, was dinsdag altijd de dag waarop het marktsentiment terug positief werd.
Op maandag 19 oktober 1987 verloor de Dow Jones beursindex 508 punten oftewel -23%. Op dinsdag 20 oktober 1987 gleed de Dow verder weg tot de markt een bodem vond en terug begon te klimmen. Tegen het einde van de week kon de markt een mooie come-back voorleggen. Ondanks de paniek die die dag heerste, was dinsdag de best dag om te kopen.
Hetzelfde deed zich voor op dinsdag 28 oktober 1997. Op maandag 27 oktober daalde de Dow 7%. De daling zette zich dinsdag verder. Een dieptepunt van 6.936 werd bereikt vooraleer de markt uiteindelijk sloot op 7.498. Wederom was dinsdag de beste dag om in te stappen.
In augustus 2015 kende de
Tuesday Turnaround strategie weer een mooi succes. Maandag 24
augustus kwam de DAX onder zware druk. Dit resulteerde in een
sell off. De markt bereikte een dieptepunt van 9.338 punten
alvorens te sluiten op 9.648. Dinsdag zette de DAX deze opmars
verder. De belegger die dinsdag aan de sluitingskoers
verkocht, had een winst van 480 punten (€ 12.000 op één DAX
future) in minder dan 48 uur.
Wanneer een positie openen?
Indien de DAX maandagnamiddag onder het 34-daags voortschrijdend gemiddelde zit, dan wordt in de loop van de avond een long positie aan marktprijs gekocht.
Wanneer een positie sluiten?
De positie wordt woensdag in de loop van de morgen gesloten aan de marktprijs.
Besluit
De interessante punten van de Tuesday Turnaround strategie zijn:
- Eenvoudig te begrijpen, eenvoudig toe te passen.
- Weinig psychologische druk omdat de trader het gevoel heeft dat hij laag koopt.
- Een stabiel resultaat sinds de financiële crisis in 2008.
- Hoge liquiditeit, vooral in de DAX futures..
- Een beperkt aantal trades..
- De index wordt geklopt, zelfs wanneer de markt sterk stijgt..
- Het rendement in 2007 was zwak.
- Geen stop loss. Een noodstop loss is een goed idee.*
- In- en uitstap tijdstip niet precies bepaald.**
- De strategie kan gecombineerd worden met andere strategieën (Month End en Halloween Effect)..
- De strategie lijkt ook betrouwbaar voor andere beursindexen!
* Een noodstop van 200 punten
werd toegevoegd. Gebruikers kunnen deze waarde veranderen.
** Voor automatische handel werd de in- en uitstap tijdstippen
op maandagdagavond 17h45 en woensdagmorgen 9h20 gezet.
Gebruikers kunnen deze waarden veranderen.
Het veranderen van de waarden gaat steeds snel via de
DesignerBar of direct via de grafiek.
Toepassen in de praktijk
Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
- Kies het financieel instrument waarop u wilt handelen en
open de grafiek.
- Selecteer de template studie "WHS Tuesday Turnaround" in de "WHS Strategies" folder.
- Indien nodig, parametreer de instellingen zoals beschreven.
- Semi-automatisch traden? Activeer TradeGuard+AutoOrder in
de grafiek. Automatisch traden? Activeer AutoOrder in de
grafiek.