Trading strategie: Commodities Forecast

Beschrijving

De Commodities Forecast strategie is een swing trading strategie voor grondstoffen (commodities). Traders passen de strategie meestal tegelijk toe op meerdere grondstoffen. De gereputeerde Wereldbank publiceert regelmatig kwalitatief hoogstaande analyses voor elke grondstof. Deze analyses zijn gratis beschikbaar. Zeer interessant voor de trader zijn de geschatte Wereldbank koersdoelen (forecasts). De strategie gebruikt deze koersdoelen.

De Commodities Forecast strategie bepaalt een kanaal op basis van een gemiddelde prijs. Indien de gemiddelde prijs onder het Wereldbank koersdoel ligt, wordt er op specifieke momenten gekocht. Indien de gemiddelde prijs boven het Wereldbank koersdoel ligt, wordt er op specifieke momenten verkocht.

De strategie in detail

De door de Wereldbank gepubliceerde koersdoelen kunnen hier geraadpleegd worden.

Dit voorbeeld toont de koersdoelen voor de energiebronnen aardolie, steenkool en aardgas. De koersdoelen zijn gemiddelde schattingen voor het jaar. Het koersdoel voor aardolie in 2017 wordt momenteel (Q4 2016) door de Wereldbank op $ 55,20 geschat. 

Dit voorbeeld toont de koersdoelen voor de edelmetalen goud, zilver en platina. Het koersdoel voor goud in 2017 wordt momenteel (Q4 2016) door de Wereldbank op $ 1.219 geschat.

De Commodities Forecast strategie werkt op basis van een kanaal rond een door de strategie bepaalde gemiddelde prijs.

De gemiddelde prijs

Cruciaal is de gemiddelde prijs. "Hieronder" een voorbeeld om de formule te illustreren. Deze tabel toont de gemiddelde prijzen voor 6 grondstoffen. De tabel verandert dagelijks. De veranderingen zijn echter klein. Het is niet nodig is om de gemiddelde prijs dagelijks in het platform aan te passen.

De formule om, bijvoorbeeld, de gemiddelde prijs ($ 48,48) op 7.12.2016 te bekomen, is:

1. Bereken verschil tussen het Wereldbank koersdoel 2017 en Wereldbank koersdoel 2016
 Aardolie = $ 55,2 - $ 43,3 = $ 11,9

2. Bereken aantal dagen te gaan van vandaag tot koersdoel 2017 = medio 2017 = 1.7.2017
 Van 7.12.2016 tot 1.7.2017 = 206 dagen. 206/365 = datum factor 0,564

3. Delta = $ 11,9 x 0,564 = $ 6,72

4. Gemiddelde prijs = Wereldbank koersdoel 2017 - Delta = $ 55,2 - 6,72= $ 48,48

Wanneer een positie openen?

Scenario 1: koersdoel > gemiddelde prijs

Indien het geschatte Wereldbank koersdoel hoger ligt dan de gemiddelde prijs gebruikt voor het kanaal, dan is de trader enkel geïnteresseerd in koopsignalen. Een koopsignaal verschijnt wanneer de koers uit het kanaal zakt.

In dit voorbeeld is de gemiddelde prijs $ 48,48 en het Wereldbank koersdoel $ 55,50. De trader is dus geïnteresseerd in koopsignalen. Het kanaal is $ 48,48 +/- $ 5. De bodem van het kanaal is $ 44,25. Wanneer de koers uit het kanaal zakt, wordt een positie gekocht. Deze grafiek toont 2 koopsignalen.

Scenario 2: koersdoel < gemiddelde prijs

Indien het geschatte Wereldbank koersdoel lager ligt dan de gemiddelde prijs gebruikt voor het kanaal, dan is de trader enkel geïnteresseerd in short sell signalen. Een short sell signaal verschijnt wanneer de koers boven het kanaal stijgt.

Dit voorbeeld is de gemiddelde prijs $ 1.236,50 en het Wereldbank koersdoel $ 1.219,00. De trader is dus geïnteresseerd in short sell signalen. Het kanaal is $ 1.236,50 +/- $ 50. De top van het kanaal is $ 1.286,50. Wanneer de koers boven het kanaal stijgt, wordt een positie short verkocht. Deze grafiek toont 1 short sell signaal.

Wanneer een positie sluiten?

De Commodities Forecast strategie is een swing trading strategie. Ze werkt met een ruim koersdoel en een ruime stop. Als koersdoel wordt 2% tot 5% genomen. Als stop wordt ook 2% tot 5% genomen, zolang de return/risico ratio niet kleiner dan 1 wordt.

In dit voorbeeld bereikt de positie het koersdoel. Dit is een winst van 5%

De trading strategie instellen

De instellingen zijn eenvoudig. Ze gebeuren zoals gewoonlijk in het DesignerDialog venster.

Average price: de gemiddelde prijs.
 Differential_points: de breedte van het kanaal, neem ongeveer 10%.
 Long_signals: kies ‘yes’ of ‘no’ om aan te geven of u long signalen wenst.
 Short_sell_signals: kies ‘yes’ of ‘no’ om aan te geven of u short sell signalen wenst.

Kies altijd of long of short, nooit beide.

Dit voorbeeld toont de instellingen voor aardolie. De gemiddelde prijs is momenteel $ 48,48. De breedte van het kanaal is de gemiddelde prijs +/- $ 5. De trader wil enkel long signalen omdat de gemiddelde prijs kleiner is dan het Wereldbank koersdoel voor 2017 ($ 55,20).

Meerdere grondstoffen in parallel

De Commodities Forecast strategie is een swing trading strategie. Bij swing trading is het aantal signalen beperkt en worden posities enkele dagen of weken aangehouden. Commodities zijn relatief volatiel zodat posities niet zeer lang open blijven. De strategie wordt meestal gelijktijdig ingezet op een selectie van grondstoffen. De meest populaire zijn goud, zilver, aardolie, aardgas, koper en tarwe.

Besluit

De Commodities Forecast strategie handelt op koersdoelen van de Wereldbank (World Bank). Deze koersdoelen zijn gebaseerd op objectieve research en zijn van goede kwaliteit. Bij forse koersafwijkingen neemt de trader posities in in de richting van het koersdoel. Een open positie wordt beschermd met een ruim koersdoel en een ruime stop.

Toepassen in de praktijk

Met NanoTrader Full, volg deze stappen:

• Selecteer het instrument dat u wenst te verhandelen.
• Open de grafiek van het instrument.
• Open de "WHS Commodities Forecast" strategie via de WHS Strategies folder.
• Pas de parameters aan zoals hoger beschreven in functie van de door u gekozen grondstof.
• Indien u half-automatisch wenst te handelen, activeer TradeGuard+AutoOrder. Indien u automatisch wenst te handelen, activeer AutoOrder.