Trading strategie: Break-out Big Candle
Beschrijving
De Break-out Big Candle trading strategie is gebaseerd op significante veranderingen in volatiliteit. De strategie vergelijkt de grootte van de huidige marktbeweging met de recente average true range (ATR). De ATR geeft de grootte weer van wat momenteel een normale marktbeweging is.
| Geschikt voor | : Beursindexen(DAX, CAC, DOW …) : Forex |
| Instrumenten | : Futures, CFDs, Forex |
| Trading type | : Day trading |
| Trading tempo | : 2-4 signalen per week in 10’ |
| Met NanoTrader Full | : Manueel of (semi-)automatisch |
De strategie in detail
Break-out strategieën zijn populair bij traders omdat de markt een aanzienlijk momentum in een bepaalde richting ontwikkeld. De complexiteit bij break-out strategieën is tweevoudig. Ten eerste, hoe bepalen dat het werkelijk om een break-out gaat? Ten tweede, hoe bepalen wat de richting van de break-out is? De BO Big Candle strategie biedt goede antwoorden op de bovenstaande vragen.
Om te bepalen of het werkelijk om een break-out gaat, baseert de strategie zich op een patroon van twee kaarsen. Ongewoon is dat de kaarsen niet visueel gekozen worden. De grootte van de kaars wordt berekend en vergeleken met de recente ATR. Om precies te zijn:
- De eerste kaars in het patroon moet een "grote" kaars zijn. Een "grote" kaars is een kaars waar de absolute waarde van de startprijs van de kaars minus de sluitprijs van de kaars > dan 1,75 x de ATR berekend over 24 periodes.
- Indien de eerste kaars bullish is, dan moet de hoogste koers van de tweede kaars boven de hoogste koers van de eerste kaars liggen. Indien de eerste kaars bearish is, dan moet de laagste koers van de tweede kaars onder de laagste koers van de eerste kaars liggen.
Informatie: wanneer het
NanoTrader Full platform een "grote" kaars identificeert,
verandert de achtergrond van kleur. Een bullish kaars krijgt
een donkergroene achtergrond. Een bearish kaars krijgt een
donkerrode achtergrond.
Dit voorbeeld toont een "grote"
bearish kaars. De achtergrond van de kaars is donkerrood.
Groot+bearish betekent dat de absolute waarde van haar
startprijs minus de haar sluitprijs groter is dan 1,75 x
de ATR berekend over 24 periodes.
De BO Big Candle strategie is echter meer dan een kaarspatroon. Zoals bij elke goed doordachte strategie vormt het patroon enkel de basis. Naast dit eigen kaarspatroon bevat de strategie verscheidene signalen filters en twee verschillende types stop loss orders. Meer hierover verder in de tekst.
De BO Big Candle strategie wordt
toegepast op grafieken van 10'.
Wanneer een positie openen?
De signalen worden onderworpen aan twee signalen filters: een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) en een Hoog-Laag kanaal. Beide worden berekend over 6 periodes (6 x 10’ = 1 uur). De EMA wordt weergegeven in de grafiek als een groene lijn. Het Hoog-Laag kanaal is zichtbaar als een kanaal met blauwe randen.
Wanneer de koers boven de EMA ligt, is de trend positief. Wanneer de koers onder de EMA ligt, is de trend negatief. Het Hoog-Laag kanaal is positief wanneer de kaars boven het kanaal sluit. Het Hoog-Laag kanaal is negatief wanneer de kaars onder het kanaal sluit. Wanneer beide filters positief zijn kleurt de achtergrond van de grafiek groen en worden enkel koop signalen aanvaard. Wanneer beide filters negatief zijn kleurt de achtergrond van de grafiek rood en worden enkel short sell signalen aanvaard.
De strategie maakt eveneens gebruik van een tijdfilter. De tijdfilter verwerpt alle signalen die voor 8u00 of na 20u59 verschijnen..
When to close a position?
De BO Big Candle strategie combineert 2 stop order types en een koersdoel. De twee stop types zijn de de Periods High Low stop en de Time stop..
- De Periods High Low stop wordt berekend over 6 periodes. Deze stop neemt de laagste koers over 6 periodes als stop voor een long positie. Bij een short sell positie staat de stop op de hoogste koers van de laatste 6 periodes. Elke keer wanneer een nieuwe kaars af is, vervalt de oudste en wordt de stop indien nodig aangepast.
- De Time stop sluit de positie na 6 periodes (1 uur).
- Het koersdoel is 75% van de grootte van het lichaam van de voorgaande "grote" kaars.
Dit voorbeeld toont een koop signaal na een bullish patroon. Beide signalen filters zijn positief. Dit kleurt de achtergrond van de grafiek groen. Het koersdoel wordt 50 minuten later bereikt. De positie wordt met winst gesloten.
Dit voorbeeld toont een short sell signaal na een bearish patroon. Beide signalen filters zijn negatief. Dit kleurt de achtergrond van de grafiek rood. De markt daalt echter niet verder en stijgt weer. De positie wordt 1 uur later door de time stop gesloten met een klein verlies.
Dit voorbeeld toont een koop signaal na een bullish patroon. Beide signalen filters zijn positief. Dit kleurt de achtergrond van de grafiek groen. De markt stijgt echter niet maar daalt. Na 50 minuten raakt de koers de period high low stop De positie wordt met verlies gesloten.
Deze screenshots tonen lange termijn back-tests voor verscheidene beursindexen en de EUR/USD. Het percentage winnende trade ligt steeds rond 56%.
De resultaten voor de Duitse beursindex DAX.
De resultaten voor de Franse beursindex CAC 40.
De resultaten voor de U.S. market index Dow Jones.
De resultaten voor de pan-Europese index Eurostoxx 50.
De resultaten op EUR/USD.
Besluit
De Break-out Big Candle strategie is een doordachte break-out strategie. Om een signaal te genereren moet de markt een sterke beweging maken. Deze beweging moet de recente average true range overchrijden. De signalen worden onderworpen aan drie kwaliteitsfilters. Een open positie wordt beheerd d.m.v. twee verschillende stop order types en een koersdoel. Interessant.
Toepassen in de praktijk
Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
- Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.
- Open een grafiek met de template study "WHS BO Big Candle".
- Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.