Trading strategie: RSI 2P
Beschrijving
De 2-period Relative Strength Indicator (RSI) strategie werd ontwikkeld door de Amerikaanse trader Larry Connors. Deze strategie is gebaseerd op het principe dat de marktprijs evolueert rond een gemiddelde waarde en dat -bij tijdelijke afwijkingen van deze gemiddelde waarde- de marktprijs steeds terug naar het gemiddelde evolueert. Situaties waar de marktprijs aanzienlijk afwijkt van de gemiddelde prijs heten in trading jargon overbought (overgekocht) en oversold (oververkocht) situaties.
| Geschikt voor | : Market indexen (DAX, CAC, AEX, DOW...) : Forex (EUR/USD ...) : Commodities (olie, goud, ...) : Aandelen |
| Instrumenten | : Futures, CFDs, Forex |
| Trading type | : Day trading |
| Trading tempo | : Laag, 1-2 signalen per dag in 60’ |
| Met NanoTrader Full | : Manueel of (semi-)automatisch |
De strategie in detail
In een dalende markt gaat de strategie op zoek naar overbought situaties. Dit zijn short sell opportuniteiten. In een stijgende markt gaat de strategie op zoek naar overbought situaties. Dit zijn koop opportuniteiten. Om te bepalen of een markt stijgt of daalt gebruikt Connors een voortschrijdend gemiddelde berekend over 200 periodes (200 MA). Indien de marktprijs boven dit gemiddelde ligt, is het een stijgende markt. Indien de marktprijs onder dit gemiddelde ligt, is het een dalende markt.
Om overbought en oversold
situaties te identificeren gebruikt Connors de RSI berekend
over 2 periodes (2 RSI). Kortom, de signalen worden
gegenereerd door de 2 RSI en worden gefilterd door de 200 MA.
Day traders kunnen de strategie toepassen op grafieken van 30
of 60 minuten.
Wanneer een positie openen?
Een koopsignaal wordt gegeven
wanneer
- de 2 RSI onder 5 daalt en
- de marktprijs boven de 200 MA ligt.
Een short sell signaal
wordt gegeven wanneer
- de 2 RSI boven 95 stijgt en
- de marktprijs onder de 200 MA ligt.
Posities worden geopend aan de
openingskoers van de eerste kaars na het signaal.
Wanneer een positie sluiten?
Posities worden gesloten op basis van een voortschrijdend gemiddelde berekend over 5 periodes (5 MA). Een long positie wordt gesloten wanneer de marktprijs boven het 5 MA sluit. Een short positie wordt gesloten wanneer de marktprijs onder het 5 MA sluit. Deze aanpak resulteert in een snelle uitstappen.
Connors gebruikt geen stops om open posities te beveiligen! In de strategie werd toch een percentage stop (3% prijsverandering versus de instapkoers) toegevoegd. Deze 3% stop wordt gebruikt door de Italiaanse trader Gabriele Bellelli. Indien u echter, zoals Connors zelf, geen stop wenst, kan u ofwel tijdelijk de 3% vervangen door een veel hoger %, ofwel de stop compleet verwijderen (zoals altijd via de designer dialog).
Dit voorbeeld toont twee
koopsignalen. De marktprijs ligt boven het 200 MA (blauwe
curve). De markt zit dus in een stijgende trend. Bij een
stijgende trend speurt de strategie naar koop
opportuniteiten wanneer de markt oversold is. De markt is
oversold wanneer de RSI onder 5 daalt. In beide gevallen
wordt de long positie verkocht wanneer de marktprijs sluit
boven het 5 MA (paarse curve).
Dit voorbeeld toont twee
koopsignalen. De marktprijs ligt boven het 200 MA (blauwe
curve). De markt zit dus in een stijgende trend. Bij een
stijgende trend speurt de strategie naar koop
opportuniteiten wanneer de markt oversold is. De markt is
oversold wanneer de RSI onder 5 daalt. In beide gevallen
wordt de long positie verkocht wanneer de marktprijs sluit
boven het 5 MA (paarse curve).
Dit voorbeeld illustreert dat de 3% veiligheidsstop nuttig kan zijn. Larry Connors, de ontwikkelaar van de RSI 2P strategie, werkt zelf zonder stop.
Besluit
De RSI 2P strategie is gebaseerd
op het concept dat de marktprijs steeds rond een gemiddelde
prijs evolueert. Indien de markt overbought of oversold is,
zal de marktprijs terug naar de gemiddelde prijs evolueren. De
strategie opent short posities in een dalende markt wanneer ze
deze markt overbought acht. De strategie koopt long posities
in een stijgende markt wanneer ze deze markt oversold acht.
Het is een eenvoudige strategie die gebruikt kan worden voor
het day traden van alle financiële instrumenten. Connors
gebruikt zijn strategie ook voor swing trading (posities die
enkele dagen open blijven). In dit geval opent hij de posities
echter iets vroeger; namelijk kort voor de markt sluit.
Toepassen in de praktijk
Met NanoTrader Full, volg de onderstaande stappen:
- Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.
- Open een grafiek met de template study "WHS RSI 2P".
- Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.