Trading strategie: Open Trade
Beschrijving
Open Trade is een relatief eenvoudige strategie. De strategie baseert zich op het koersverloop gedurende het eerste beursuur. Verscheidene trading auteurs zoals Raschke, Monmoine ... bespreken in hun boeken varianten van een dergelijke strategie.
Open Trade kan worden toegepast bij de opening in Europa en eventueel een tweede keer 's namiddags wanneer de Amerikaanse markten openen. Posities worden altijd gesloten de dag zelf. Met de Open Trade strategie kan men op een beursindex dus één of twee trades per dag doen.
| Geschikt voor | : Beursindexen (CAC, DAX, AEX ...) |
| Instrumenten | : Futures en CFDs |
| Trading type | : Day trading |
| Trading tempo | : Laag – 1 of 2 trades per dag naar keuze |
| Met NanoTrader Full | : Manueel of (semi-)automatisch |
De strategie in detail
Wanneer een positie openen?
Statistisch gezien zal een
beursindex in de eerste 40 minuten na de officiële opening een
eerste indruk geven van zijn opwaartse en neerwaartse kracht.
Van belang zijn de hoogste en de laagste koers die bereikt
worden gedurende deze periode.
De hoogste en laagste koers van de eerste 40 minuten vormen
een prijsvork. Voor CAC, DAX, AEX ... die openen om 9.00 uur
is het dus de prijsvork van 9.00 tot 9.40 uur die van belang
is. Indien de koers uit deze prijsvork breekt, wordt een
positie geopend. In de praktijk gaat dit door een koop stop
order te plaatsen op de hoogste koers en een verkoop stop
order op de laagste koers. Posities worden zowel manueel als
automatisch geopend. De trader kan de tijdsinterval aangeven
en hoe hij op de hoogte gebracht wordt van een signaal. Hij
kan kiezen tussen boodschappen via MessageBox, PlaySound en
SendEmail.
Dit voorbeeld toont twee lijnen (groen en rood) die de marktprijs in de eerste 40 minuten volgen. Om 9u40 worden de hoogste en laagste koers als instapprijzen genomen voor een potentiële trade. Ze worden weergegeven door de dikke rode en groene lijn. In dat geval wordt de groene lijn eerst doorgebroken (rond 12u40). Dit is een koopsignaal. Een positie wordt gekocht.
Wanneer een positie sluiten?
Open Trade werkt met een koersdoel en een stop. Koersdoel en stop worden op dezelfde afstand van het instappunt gezet. Professionelen baseren hun koersdoel en stop vaak op een statisch significante ratio van de Average True Range (ATR). Zo ook de Open Trade strategie. De ATR geeft de intrinsieke volatiliteit van een financieel instrument weer. De uitstappunten worden berekend op basis van een meervoud van het ATR en worden automatisch op het platform afgebeeld.
Koersdoel en stop worden aangegeven door een groene en een rode lijn boven en onder de instaplijn. In dit voorbeeld werd een positie gekocht toen de markt door de instaplijn steeg. Enige tijd later wordt het koersdoel bereikt en de positie wordt met winst afgesloten.
In dit voorbeeld stijgt de koers door de instaplijn. Er wordt gekocht. De stijging zet zich echter niet verder. De koers daalt weer en raakt de stop. De positie wordt met verlies afgesloten.
Aandacht. In ongeveer 10% van de gevallen kan het voorkomen dat een positie noch het koersdoel noch de stop raakt. De markt is op dat moment zonder richting. In dergelijk geval wordt de positie om 13.00 uur gewoon gesloten.
De strategie ’s namiddags toepassen?
De Open Trade strategie kan ’s
namiddags, wanneer de Amerikaanse markten openen, een tweede
keer toegepast worden. De opening van de Amerikaanse markten
zal vaak de Europese markten dynamiseren. De opening van de
Amerikaanse markten kan ook aan de basis liggen van een
verandering in de dagtrend. In de namiddag is het dan de
prijsvork van 15.30 tot 16.10 uur die het instappunt bepaalt.
In het geval dat koersdoel en stop niet bereikt worden,
geschiedt de uitstap d.m.v. een order aan marktprijs om 19.00
uur.
Besluit
De Open Trade strategie is een day trading strategie. In vele boeken over trading komen varianten van deze strategie aan bod. De strategie is geschikt voor beursindexen. Ze kan twee keer per dag toegepast worden. Eén keer na de opening in Europa en één keer na de opening in de Verenigde Staten.
Toepassen in de praktijk
Met NanoTrader Full:
- Kies het financieel instrument waarop u wil handelen.
- Open een grafiek met de template studie "WHS Open Trade".
- De andere parameters staan ingesteld voor een trade in de voormiddag. Ze moeten niet aangepast worden. Ook een trade 's namiddags doen? Verander deze parameters:
| Start | : 15:30 |
| Start_Trading | : 16:09 |
| End_Trading | : 19:00 |
Semi-automatisch of automatisch traden? Activeer gewoon TradeGuard+AutoOrder of AutoOrder.