Trading signaal: neem een positie op de MACD divergentie
Beschrijving
Dit signaal werd door Eric Lefort, de beroemde, Franse auteur en trader, ontwikkeld. Dit signaal maakt het mogelijk een positie in te nemen wanneer een divergentie tussen de closekoers en de MACD indicator wordt vastgesteld.
| Categorie | : Trend reversal of trend hervatting |
| Componenten | : MACD |
| Tijdseenheid | : Alle |
| Geschikt voor koop signalen | : Ja |
| Geschikt voor short sell signalen | : Ja |
Uitvoeriger gesteld analyseert dit signaal de trend (gedefinieerd door twee opeenvolgende highs of lows) en vergelijkt deze met de trend (eveneens gedefinieerd door twee opeenvolgende highs of lows) van de MACD. Wanneer deze trends tegenovergesteld zijn, is er sprake van een divergentie tussen de koersen en de MACD. Er zijn normale en inverse divergenties. Gegeven dat er 2 marktrichtingen bestaan, leidt dit tot 4 verschillende soorten divergentie.
| Normale bullish divergentie | Inverse bullish divergentie |
| Normale bearish divergentie | Inverse bearish divergentie |
Om normale divergenties te selecteren, dient de parameter 0None1Normal2Inverse3All op 1 ingesteld te zijn. De andere opties en parameters en hun betekenis volgen:
| StartTime | : Begin van de periode van activatie van het signaal (bv: 900 voor 9 a.m.) |
| EndTime | : Einde van de periode van activatie van het signaal (bv: 1845 voor 18.45 p.m.) |
| MessageBox | : 1 = toon een bericht bij een signaal |
| PlaySound | : 1 = speel een geluid af bij een signaal |
| SendEmail | : 1 = stuur een e-mail bij een signaal |
| EMAfast | : Aantal perioden voor de snelle Exponential Moving Average |
| EMAslow | : Aantal perioden voor de langzame Exponential Moving Average |
| EMA | : Aantal perioden voor de MACD signaal-lijn |
| smoothH | : Breedte (in kaarsen) van de highs van de koers |
| smoothL | : Breedte (in kaarsen) van de lows van de koers |
| ONone1Normal2Inverse3All | : 0 = geen divergentie, 1 = normale divergentie, 2 = inverse divergentie, 3 = alle divergenties |
| DistanceMaxH | : Maximum aantal kaarsen tussen twee highs |
| DistanceMaxL | : Maximum aantal kaarsen tussen twee low |
| DifferEntry | : Entry uitgesteld door het hier ingestelde aantal kaarsen |
| StrengthRepulsionTicks | : Optionele filter: minimum sterkte van het signaal, uitgedrukt in aantal ticks boven de low (of onder de high), nodig om het signaal te valideren |
Met dit signaal zult u zo goed als alle divergenties, die aan uw criteria voldoen, opmerken en hoeft u nooit meer te zeggen: "jammer dat mij die divergentie niet is opgevallen."
Wanneer een positie openen?
Dit hangt af van de situatie. Een illustratie voor ieder van de vier mogelijke scenarios wordt in de volgende tabel gegeven. Gelieve op te merken dat de trendlijn in de MACD chart in donkerrood wordt weergegeven en de richting van het signaal in een groene piek.
Klassieke bearish divergentie
Een verkoopsignaal wordt gegeven wanneer de koers een nieuwe high heeft, die hoger is dan de vorige high, terwijl de MACD een nieuwe high heeft die lager is dan de vorige high.
Deze situatie geeft aan dat de bullish trend afneemt, waardoor een goede gelegenheid ontstaat om een long positie te sluiten, of een short positie tegen de trend in te nemen.
Klassieke bullish divergentie
Een koopsignaal wordt gegeven wanneer de koers een nieuwe low heeft die lager is dan de vorige low, terwijl de MACD een nieuwe low heeft die hoger is dan de vorige low.
Deze situatie geeft aan dat de bearish trend afneemt, waardoor een goede gelegenheid ontstaat om een short positie te sluiten, of een long positie tegen de trend in te nemen.
Inverse bearish divergentie
Een verkoopsignaal wordt gegeven wanneer de koers een nieuwe high heeft die lager is dan de vorige high, terwijl de MACD een nieuwe high heeft die hoger is dan de vorige high.
Deze situatie kondigt mogelijk een nieuwe bearish koers-impuls aan.
Inverse bullish divergentie
Een koopsignaal wordt gegeven wanneer de koers een nieuwe low heeft die hoger is dan de vorige low, terwijl de MACD een nieuwe low heeft die lager is dan de vorige low.
Deze situatie kondigt mogelijk een nieuwe bullish koers-impuls aan.