Stratégie de trading : HOLP (signaux d'achat)
Description
La stratégie HOLP a été développée par l’auteur-trader John F. Carter dans son livre : 'Mastering the trade: proven techniques for profiting from intraday and swing trading set ups' (ISBN 0-07-145958-8). La stratégie, qui donne des signaux d’achat, est une stratégie de retournement. Les stratégies de retournement visent à déterminer le moment lorsqu'une tendance change de direction.
Valable pour | : Indices de marché (FTSE, DAX, AEX ...) : Forex (EUR/USD, GBP/USD …) : Matières premières (pétrole, or…) : Actions |
Instruments | : Futures, CFDs et Forex |
Type de trading | : Swing and day trading |
Fréquence de trading | : Dépend de l’unité de temps |
La stratégie | : Vidéo explicative |
Avec NanoTrader Full | : Manuel ou (semi-)automatique |
La stratégie en détail
HOLP est l’acronyme de "High Of a Low Period", c’est-à-dire "le haut d’une période basse". Ce nom compliqué s’applique en réalité à une stratégie simple. Voici les critères utilisés par la stratégie pour générer un signal d’achat :
1: Trouvez un prix de clôture correspondant à un plus bas sur 20 périodes.
2: Identifiez la barre dont le prix bas est le plus bas sur les 20 périodes. Il s’agit en général de la dernière bougie, mais pas toujours.
3: Retenez le prix haut de la barre avec le plus bas prix bas. Ouvrez une position longue après la première clôture au dessus de ce haut.
John F. Carter utilise cette stratégie pour tous les instruments financiers. En général, il la trade sur des graphiques journaliers mais la stratégie est applicable sur toutes les unités de temps, y compris en 60’ ou 30’ pour des prises de position en intraday.
Quand ouvrir une position ?
A la première clôture au dessus du haut de la bougie dont le prix bas est le plus bas, une position longue est ouverte.
Quand clôturer une position ?
La stratégie HOLP utilise un ordre stop. Elle n’utilise pas d’objectif.
1: Initialement, le stop est placé au niveau du bas de la bougie la plus basse.
2: Si la position est toujours
ouverte après deux périodes, le stop se transforme en un stop
suiveur dont le niveau sera toujours le plus bas des deux
bougies précédentes.
Attention : Le stop suiveur est situé au niveau du
bas des deux bougies précédentes. Par conséquent, son niveau
peut parfois baisser. Bien que cela ne soit pas dramatique,
cela va à l’encontre de la règle générale de trading qui
préconise de ne jamais remplacer un stop sécurisé par un stop
moins sécurisé.
Attention : La stratégie HOLP a une stratégie
miroir appelée LOHP. La stratégie LOHP donne des signaux de
vente. Le backtesting montre que les deux stratégies sont très
sensibles à la tendance générale sur le long terme du marché.
Il est donc préférable d’appliquer LOHP (signaux de vente)
quand la tendance du marché est baissière, et d’appliquer HOLP
(signaux d’achat) quand le marché est haussier.
Les copies d’écran ci-dessous
illustrent les bons résultats qui peuvent être obtenus avec
ces stratégies, à condition que la bonne stratégie soit
appliquée selon la tendance générale du marché.
Cette copie d’écran montre la stratégie d’achat HOLP dans un marché haussier. Ses résultats sont bons.
Cette copie d’écran montre la stratégie de vente LOHP dans le même marché haussier que précédemment. Ses résultats ne sont pas bons.
Cette copie d’écran montre la stratégie d’achat HOLP dans un marché baissier. Ses résultats ne sont pas bons.
Cette copie d’écran montre la stratégie de vente LOHP dans le même marché baissier que précédemment. Ses résultats sont bons.
Conclusion
La stratégie HOLP peut être utilisée pour le swing trading comme pour le day trading. Elle a été développée par l’auteur-trader John F. Carter dans son livre 'Mastering the trade: proven techniques for profiting from intraday and swing trading set ups'. Cette stratégie peut être appliquée à tous les instruments financiers et ne donne que des signaux d’achat. John F. Carter a également développé une stratégie miroir, la stratégie LOHP, qui donne des signaux de vente. Ces stratégies semblent donner de bons résultats lorsqu’elles sont appliquées au contexte approprié, HOLP quand la tendance est à la hausse, LOHP quand la tendance est à la baisse. Ces stratégies sont applicables à toutes les unités de temps. John F. Carter tend à les utiliser avec des graphiques journaliers.
Application pratique
Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :
- Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.
- Ouvrez un graphique avec l’étude "WHS HOLP".
- Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.