Stratégie de trading : Rocema et RocemaTrend

Description

ROCEMA est l’abréviation de "Rate Of Change" et "Exponential Moving Average". ROCEMA est une stratégie complète de day trading qui peut être appliquée sur plusieurs unités de temps. 15 min étant l’unité de temps privilégiée. Cette stratégie peut s’appliquer aux indices et aux actions. A l’origine elle a été développée aux Pays-Bas pour l’indice néerlandais AEX. C’est un système robuste qui compte ses adeptes.

ROCEMATrend est une amélioration de la stratégie ROCEMA. ROCEMATrend n’est pas un remplacement de la stratégie originale. Les deux peuvent être utilisées en fonction des circonstances et des préférences personnelles. Dans la pratique, il est même possible de travailler avec une combinaison de ROCEMA et de ROCEMATrend. Cette combinaison est abordée à la fin de cet article.

La stratégie en detail

Quand ouvrir une position ?

Ouvrez un graphique en 15 minutes et ajoutez y une moyenne exponentielle (EMA) de 16 périodes. Cela fait donc 4 heures. Ceci délimite le graphique. Calculez un ROC sur l’EMA 16. WHS l’a déjà programmé. ROC est un indicateur de momentum.

Le ROC est soit positif (au-dessus de 0) soit négatif (en-dessous de 0). Si le ROC est positif, une position longue est prise. Si le ROC est négatif, une position short est prise. De cette façon il y a toujours une position d’ouverte, longue ou short.

Dans cet exemple, il y a d'abord un signal short. La position short est en fait inversée peu après quand l'indicateur ROCEMA croise la ligne 0 vers le haut.

Quand clôturer une position ?

Le ROCEMA  spécifique à l’AEX fonctionne avec un objectif de 10 points. Si l’objectif est atteint, la position est clôturée. Si l’objectif n’est pas atteint et que le ROC franchit la ligne 0 la position est clôturée et renversée. Il n’y a donc pas de stop.

Dans un marché latéral, des positions sont régulièrement clôturées avec de petites pertes lorsque le ROC zigzague autour de 0. Néanmoins, la tendance est souvent suffisamment forte pour malgré tout accumuler du profit.

Les traders peuvent aussi baser leur sortie sur la ligne même du ROCEMA. Quand la ligne change de couleur cela indique un ralentissement du mouvement (haussier ou baissier). Un ralentissement se produit souvent avant un retournement et représente donc un bon moment de sortie. Il n’y a alors donc aucun objectif ou stop. La sortie en profit ou perte s’effectue avec le ROCEMA.

ROCEMATrend – une bonne amélioration

ROCEMATrend est une bonne amélioration de la stratégie originale ROCEMA. Il y a principalement deux modifications :

Premièrement une deuxième EMA est ajoutée, à savoir l’EMA 100 périodes de 15 minutes. (Donc 2-3 jours en fonction des heures de trading de l’instrument). Cet EMA sert de filtre. Si le cours se situe en-dessous de cette EMA 100 et qu’un signal d’achat est donné, alors ce signal est ignoré. Si le cours se situe au-dessus de la EMA 100 dans ce cas un signal short est ignoré. Cette modification nous force à ne trader que dans le sens de la tendance.

Ensuite un stop est introduit à distance égale par rapport à l’objectif. Les positions perdantes sont par ce biais clôturées plus rapidement et donc avec moins de perte.
Remarque : un stop à distance de l’objectif donne un ratio gain / profit égal à 1. Ceci est assez faible...

ROCEMA et ROCEMATrend combinées

Dans la pratique on peut aussi trader avec une combinaison de ROCEMA et ROCEMATrend. Du ROCEMA on prend comme point de sortie le changement de couleur de la ligne ROCEMA. Du ROCEMATrend on prend le filtre EMA 100. Ceci est utile pour ne pas prendre de position contre la tendance.

Dans l’exemple de la combinaison des 2 stratégies, nous retrouvons 3 signaux. Il y a un premier signal quand l’indicateur ROCEMA croise la ligne 0 vers le haut. Le prix du marché est à ce moment précis au-dessus de la EMA 100 (pointillés jaunes). Le signal est donc valable et un achat est effectué. Dans cet exemple, le trader liquide la position en fonction du changement de couleur de l’indicateur ROCEMA.

Le deuxième signal intervient quand l’indicateur ROCEMA franchit la ligne 0 vers le bas. Ce signal Short n’est pas valable. Le prix du marché est bien au-dessus de la EMA 100. Le marché est donc bullish et shorter n’est pas une bonne idée.

Le troisième signal est donné lorsque l’indicateur ROCEMA refranchit la ligne 0 vers le haut. Le prix du marché est à ce moment au-dessus de l’EMA 100. On achète. La position est liquidée lorsque le moouvement haussier perd de sa force (lorsque le ROCEMA change de couleur).

ROCEMA et WHS TechScan

Il est aussi possible de faire du Swing Trading avec la stratégie ROCEMA. Dans ce cas, il est conseillé d’ouvrir WHS Techscan dans la plateforme. WHS Techscan recherche chaque jour les signaux donnés par ROCEMA sur des actions, indice et forex.

Conclusion

Les stratégies ROCEMA et ROCEMATrend sont de bonnes stratégies pour ceux qui aiment trader de manière active. La combinaison de ROCEMA et de ROCEMATrend est à privilégier. Sur les indices, cette stratégie donne 2 ou 3 signaux par jour, et sur les actions 2 ou 3 par semaine. Il y a donc tous les jours quelque chose à faire avec ces stratégies.

Application pratique

Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :

• Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.
• Ouvrez un graphique avec l’étude "WHS ROCEMA".
• Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.