Stratégie de trading : Open Trade

Description

Open Trade est une stratégie relativement simple. Cette stratégie se base sur l’évolution des cours pendant la première heure de trading pour déterminer son point d’entrée. Différents auteurs comme Raschke et Monmoine abordent en profondeur des variantes de cette stratégie dans leurs livres.

Une stratégie Open Trade peut être appliquée à l’ouverture des marchés en Europe et éventuellement une deuxième fois, plus tard dans la journée, quand les marchés américains débutent. Les positions sont toujours clôturées le jour même. Avec la stratégie Open Trade, il est donc possible de trader une ou deux fois sur le même indice par jour.

La stratégie en détail

Quand ouvrir une position ?

Statistiquement parlant, un indice boursier va donner une première impression de sa force haussière ou baissière dans les 40 premières minutes après son ouverture officielle. Ce qui nous intéresse sont les plus hauts et plus bas atteints pendant cette période.

Le cours le plus haut et le plus bas de ces 40 minutes constituent ainsi une fourchette. Pour le CAC, DAX, AEX... qui ouvrent à 9h00, il s’agit donc d’une fourchette de prix entre 9h00 et 9h40. Si le cours casse cette fourchette de prix, une position est prise. Les positions peuvent être ouvertes manuellement ou en mode automatique. Le trader peut modifier l’intervalle de temps et choisir le mode de notification. Il peut choisir de recevoir un message sur la plateforme, une alerte sonore ou encore un e-mail.

Dans cet exemple les deux petites lignes en pointillés (verte et rouge) suivent le cours le plus haut des 40 premières minutes. A 9h40 ces lignes en pointillés deviennent des lignes continues. Ce sont alors les niveaux d’entrée pour un trade potentiel. Dans l’exemple, le cours casse d’abord la ligne verte (vers 12h45). Il y a donc un achat.

Quand clôturer une position ?

Open Trade fonctionne avec un objectif et un stop loss. Ces 2 niveaux sont placés à distance égale du prix d’entrée. Les professionnels basent souvent leur objectif et leur stop sur un multiple de l’ATR (Average True Range). Open Trade utilise également l'ATR, qui donne la volatilité intrinsèque d’un instrument financier. Les niveaux de sorties sont calculés sur la base d’un multiple de l’ATR et sont affichés automatiquement dans la plateforme.

Les stops et objectifs sont matérialisés par de fines lignes, verte et rouge, placés au-dessus et en dessous des niveaux d’entrée. Dans cet  exemple, une position longue est prise lorsque le marché atteint le niveau d’achat. La position atteint ensuite son objectif et est clôturée.

Dans cet exemple une position longue est prise lorsque le marché croise la ligne d’entrée à la hausse . Le marché ne poursuit pas sa hausse, mais repart à la baisse . Le stop est touché et la position est clôturée avec une perte.

Attention. Dans environ 10% des cas il se peut que ni l’objectif, ni le stop ne soit touché. Le marché est alors sans tendance. Dans ce cas, la position est tout simplement clôturée avec un ordre au marché à 13h00.

Appliquer la strategie l’après-midi ?

La stratégie Open Trade peut aussi être appliquée une deuxième fois, l’après-midi, à l'ouverture des marchés américians. L’ouverture des marchés américains dynamise souvent les marchés européens. L’ouverture des marchés américains peut aussi être à l’origine d’un retournement de la tendance de la journée.

Conclusion

La stratégie Open Trade est clairement une stratégie de day trading. Dans beaucoup de livres de trading on retrouve plusieurs variantes de cette stratégie. Cette stratégie convient pour les indices. Elle peut être appliquée deux fois par jours. Une fois à l’ouverture des marchés en Europe et une fois lors de l’ouverture des marchés américains.

Application pratique

Dans NanoTrader Full, suivez ces étapes :

• Choisissez l’instrument que vous souhaitez trader
• Ouvriez un graphique avec l’étude modèle « WHS Open Trade ».
• Les paramètres sont configurés pour un trade le matin. Changez ces paramètres si vous souhaitez appliquer la stratégie l’après-midi :

Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.