Indicateur ATR Expansion Day
Cet indicateur permet de visualiser l’occurrence soudaine d’un jour de forte volatilité après une période de moindre volatilité. D'où le terme "Expansion Day " (en français, jour d'expansion). L'ATR correspond à l’Average True Range (conçu par J. Welles Wilder). Cette mesure de la volatilité est utilisée pour calculer l'indicateur. Une augmentation soudaine de la volatilité apporte toujours des opportunités pour les traders.
L'indicateur ATR Expansion Day est souvent utilisé par le célèbre trader allemand Birger Schäfermeier. Birger Schäfermeier utilise cette information pour identifier les opportunités de trading pour le jour suivant.
Les avantages de cet indicateur:
- Une augmentation soudaine de la volatilité devient visible.
- L'ampleur de la volatilité est visible.
- Un trader connu utilise cet indicateur.
- L'indicateur peut être utilisé sur tous les instruments.
- L'indicateur est très visuel et facile à interpréter.
- L'indicateur est GRATUIT.
La période de référence est un graphique en unités d’un jour. L'indicateur est affiché sous le graphique principal. L'indicateur est composé de deux éléments : une bande et un histogramme. La bande indique le range de volatilité. L'histogramme indique le range de prix du jour (haut moins bas).
Lorsque l'histogramme passe au-dessus de la bande, un jour d'expansion se produit.
Cet exemple montre sept jours d'expansion. Les jours d'expansion et les jours qui les suivent offrent souvent de bonnes opportunités aux traders.
Mise en œuvre pratique
Ouvrez le graphique d’un instrument. Dans le dossier WHS Proposals, sélectionnez l’étude ATR Expansion Day.