La stratégie de trading Expo Bounce
Une stratégie de day trading
La stratégie Expo Bounce utilise des ingrédients classiques comme une moyenne mobile exponentielle (MME) et l'ADX. Mike Seidl a décrit cette stratégie dans le Traders' Magazine. Les concepts de la stratégie ont également été publiés par le célèbre trader Linda Raschke, qui l'a appelée "Le Saint Graal". L'Expo Bounce est généralement mis en œuvre en tant que stratégie de day trading sur des cadres temporels intraday tels que 5 et 10 minutes.
| Valable pour | : Tous les marchés |
| Instruments | : Futures, CFD-Forex et actions |
| Type de trading | : Day trading |
| Fréquence de trading | : Variable |
| Avec NanoTrader Full | : Manuel et (semi-)automatique |
Une stratégie de trading basée sur une moyenne mobile
Supposons que le marché soit dans une tendance à la hausse. Si le prix chute brusquement de façon temporaire et remonte, on parle d'un rebond. L'Expo Bounce négocie ces signaux de rebond.
Pour déterminer la tendance, on utilise une moyenne mobile exponentielle (MME). En parallèle, l'ADX 14 périodes, doit également répondre à des critères spécifiques.
L'exemple montre la MME 20 dans le graphique principal. L'ADX est affiché sous le graphique principal. Les zones colorées indiquent que l'ADX est supérieur à 30, et donc en forte tendance.
Quand ouvrir une position ?
Un signal d'achat se produit lorsque (1) la MME 20 est en hausse, (2) le prix du marché passe en dessous de la MME 20, et (3) la valeur de l'ADX est supérieure à 30.
Un signal de vente à découvert se produit lorsque (1) la MME 20 est en baisse, (2) le prix du marché passe au-dessus de la MME 20, et (3) la valeur de l'ADX est supérieure à 30.
Cet exemple montre un signal d'achat. La MME 20 est en hausse. Au même moment, le marché passe en dessous de la MME 20. En parallèle, l'ADX est supérieur à 30, ce qui indique une forte tendance.
Quand fermer une position ?
La stratégie Expo Bounce a un objectif de profit et un stop loss. La solution est simple. L'ordre stop loss est placé au plus bas (ou au plus haut en cas de vente à découvert) des cinq dernières bougies. L'objectif de profit est placé sur le haut (bas) des cinq dernières bougies. Il existe une règle primordiale : l'objectif de profit est toujours placé à un niveau tel que le rapport rendement/risque est au moins égal à 1.
La stratégie Expo Bounce permet généralement de réaliser des transactions avec un très bon rapport Retour/Risque.
Exemples de trading
Cet exemple est un signal de vente à découvert. La MME est en baisse. Le prix du marché est passé au-dessus de la MME 20. L'ADX est supérieur à 30. L'ordre stop (ligne rouge) a été placé sur le haut des cinq dernières bougies. L'objectif de profit (ligne verte) a été placé sur le bas des cinq dernières bougies. L'objectif de profit a été atteint, et la position a été clôturée avec un profit.
Cet exemple de signal d'achat illustre un rebond parfait du marché. Ce sont les signaux dans lesquels la stratégie Expo Bounce se spécialise. Remarquez le très bon rapport Retour/Risque.
Résultats de la stratégie de trading de jour
Les back-tests non exhaustifs semblent être une raison d'être optimiste. Voici la courbe des actions des trades sur l'indice CAC 40 dans un graphique de 1 minute.
Voici la courbe des actions pour les transactions sur l'indice Nasdaq dans un graphique de 5 minutes.
Mise en œuvre pratique
En utilisant NanoTrader Full, suivez les étapes suivantes:
- Ouvrez un graphique de l'instrument que vous souhaitez trader.
- Sélectionnez l'étude modèle "WHS Expo Bounce" dans le dossier "WHS Strategies".
- Si nécessaire, adaptez les paramètres comme décrit ci-dessus.
- Pour trader de manière semi-automatique, activez TradeGuard+AutoOrder dans le graphique. Pour trader automatiquement, activez AutoOrder dans le graphique.