La stratégie de trading Histo Breakout par David Pieper
La stratégie du trader David Pieper
La stratégie Histo Breakout a été conçue et est utilisée par le trader David Pieper. David Pieper a publié la stratégie et ses recherches dans un article du Traders’ magazine. La stratégie calcule les valeurs historiques de la volatilité. Ces valeurs sont utilisées pour trader lorsque le marché sort d’un range de prix.
| Valable pour | : Tous les marchés |
| Instruments | : Futures et CFD |
| Type de trading | : Daytrading et swing trading |
| Fréquence de trading | : Variable |
| Avec NanoTrader Full | : Manuel et (semi-)automatique |
La stratégie en détail
Trader les breakouts à partir de range de prix à faible volatilité n'est pas nouveau. En fait, de nombreux traders renommés ont des stratégies de breakout car elles ont tendance à être une bonne source de profits.
La stratégie Histo Breakout de David Pieper utilise le Ratio Volatilité Historique* pour déterminer quand la volatilité est faible. Le ratio est combiné à des modèles en chandeliers pour déterminer si le marché se trouve dans un range de prix.
Cet exemple montre le Ratio Volatilité Historique (HVR). Pour que la volatilité soit considérée comme faible, elle doit être inférieure à 0,5.
Dans cet article, David Pieper se concentre sur les graphiques semaines, jours et heures. Nous avons testé la stratégie Histo Breakout, et il semblerait que la stratégie fonctionne tout aussi bien dans des unités de temps plus petites.
Quand ouvrir une position?
En plus d'une faible volatilité (HVR < 0,5), l'une de ces deux figures en chandeliers doit apparaître :
- Une bougie Inside Bar (Barre intérieure). David Pieper la définit comme une bougie dont le corps se trouve dans la fourchette d'une bougie précédente.
- Une bougie de range étroit. David Pieper la définit comme une bougie dont le range est plus petit que les ranges des trois bougies précédentes.
Astuce : dans la Barre de Personnalisation de la plateforme, vous pouvez choisir ces deux modèles ou un seul pour vos signaux de trading.
La bougie qui répond à ces critères est appelée bougie de signal.
- Un signal d'achat se produit lorsque le prix du marché clôture au-dessus du sommet de la bougie de signal.
- Un signal de vente à découvert se produit lorsque le prix du marché clôture en dessous de la bougie de signal.
Les signaux doivent se produire dans les quatre bougies qui suivent la bougie de signal. Les traders peuvent modifier ce paramètre.
Exemples
Cet exemple montre un signal d'achat. Le ratio de volatilité est faible (< 0,5). La bougie de signal, indiquée par le fond bleu, est une bougie de barre intérieure (Inside Bar). Le breakout se produit vers le haut, et sur quatre bougies.
Cet exemple montre un signal de vente à découvert. Le ratio de volatilité est faible (< 0,5). La bougie de signal, indiquée par le fond bleu, est une bougie barre intérieure (Inside Bar). Le breakout se produit vers le bas, et sur quatre bougies.
Quand fermer une position?
La stratégie Histo Breakout utilise un objectif de profit et un stop loss. L'ordre stop loss est placé sur le bas (haut) de la bougie de signal. L'objectif de gain est égal à 2 fois le risque initial.
Un mode suiveur optionnel peut être activé pour l'ordre stop loss. Cela peut être fait dans la Barre de Personnalisation de la plateforme. Le stop suiveur se déplacera vers le seuil de rentabilité du trader une fois que le profit sera égal ou supérieur au risque initial.
Cet exemple montre un signal d'achat. L'ordre stop initial est automatiquement placé sur le bas de la bougie de signal. Le marché monte et le trader commence à faire des bénéfices. Lorsque le bénéfice dépasse le risque initial, l'ordre stop est déplacé au niveau du seuil de rentabilité. Le trader ne peut plus perdre d'argent. La position est fermée lorsque l'objectif de profit est atteint.
Cet exemple montre un signal de vente à découvert. L'ordre stop initial est automatiquement placé sur le haut de la bougie de signal. Le marché baisse et le trader commence à réaliser un bénéfice. Lorsque le bénéfice dépasse le risque initial, l'ordre stop est déplacé au niveau du seuil de rentabilité. Le trader ne peut plus perdre d'argent. La position est fermée lorsque l'objectif de gain est atteint.
Application pratique
Avec NanoTrader Full suivez ces étapes:
- Ouvrez le graphique de l’instrument que vous souhaitez trader
- Sélectionnez le modèle "WHS Histo Breakout” dans le dossier "WHS Strategies".
- Si nécessaire, adaptez les paramètres comme décrit ci-dessus.
- TPour le trading semi-automatique, activez TradeGuard+AutoOrder dans le graphique. Pour un trading automatisé, activez AutoOrder dans le graphique.