La stratégie Trendscore
La stratégie Trendscore permet de négocier le future Bund. C'est le trader allemand Oliver Bossmann qui a conçu cette stratégie. Il l'a ensuite décrite dans un article du Traders' magazine.
| Convient pour | : Bund |
| Instruments | : Futures et CFD |
| Type de trading | : Day trading |
| Fréquence de trading | : 5-6 signaux par mois |
| Avec NanoTrader Full | : Manuel ou (semi-)automatique |
La stratégie en détail
La stratégie est basée sur l'indicateur Trendscore conçu par le célèbre trader Tushar Chande. Trendscore est une méthode d'évaluation de la tendance. L'évaluation se fait en comparant la clôture de la barre actuelle avec la clôture de x barres précédentes. Si la clôture actuelle est supérieure à la clôture antérieure de x barres, le score est de 1. Si la clôture actuelle est inférieure à la clôture antérieure de x barres, le score est de -1.
L'auteur compare la clôture actuelle aux cours de clôture d'il y a 15 à 21 barres. Le Trendscore est la somme des scores de ces sept barres (15-21). Sa valeur oscille donc entre +7 et -7. La stratégie est utilisée dans un graphique horaire.
Quand ouvrir une position?
Pour convertir les blocs de Trendscore en une ligne, Bossmann calcule la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 5 périodes.
Un filtre de tendance décide si un signal est accepté ou rejeté. Le filtre de tendance est une moyenne mobile exponentielle croisée calculée à partir du cours de clôture. Le filtre de tendance colore l'arrière-plan du graphique. Vert, et le filtre accepte les signaux d'achat. Rouge, et le filtre accepte les signaux de vente à découvert.
- Un signal d'achat est déclenché lorsque l'EMA Trendscore sur 5 périodes passe au-dessus de 0 (et que le filtre de tendance est haussier).
- Un signal de vente à découvert est déclenché lorsque l'EMA Trendscore sur 5 périodes passe en dessous de 0 (et que le filtre de tendance est baissier).
Cet exemple montre les barres grises de l'indicateur Trendscore. L'EMA du Trendscore est une ligne bleue. Un signal de vente à découvert (ligne verticale rouge) et un signal d'achat (ligne verticale verte) sont apparus. Seul le signal d'achat était valide car il coïncidait avec le filtre de tendance qui était haussier (fond vert du graphique).
Quand clôturer une position?
La stratégie Trendscore utilise un filtre flat. Le filtre clôture une position ouverte juste avant la fin de la journée.
Le concepteur de la stratégie recommande un ordre stop-loss pour limiter le risque. Dans NanoTrader, un Click Stop est inclus dans la stratégie. Ce stop est automatiquement placé à une distance égale à 3x l'ATR actuel. L'utilisateur peut glisser et déposer le stop à tout autre niveau qu'il juge approprié.
Cet exemple montre un signal de vente à découvert. L'EMA Trendscore (ligne bleue) passe sous la ligne zéro alors que le filtre de tendance est baissier (fond rouge du graphique). Le trader a placé un stop-loss manuel légèrement au-dessus du plus haut de la journée. Le prix a continué à baisser. La position a été clôturée avec un profit à 22h00 par le filtre flat.
Cet exemple montre deux signaux de vente à découvert et un signal d'achat. Seul le signal d'achat était un signal valide. Ce trader a ajouté une solution intelligente pour limiter son risque : un Periodshighlow Stop. La transaction a été clôturée à 22h00 par le filtre flat.
Le trader a développé la stratégie pour trader le BUND dans une unité de temps de 60 minutes. Ce concept peut être utilisé sur tous les instruments et dans toutes les unités de temps. Avec la puissante plateforme NanoTrader, il est très simple d'expérimenter différents marchés, unités de temps, stops et objectifs de prix.
Application pratique
Avec NanoTrader, suivez ces étapes:
- Ouvrez le graphique du Bund.
- Sélectionnez le modèle d'étude "WHS Trendscore” dans le dossier "WHS Strategies"
- Pour le mode semi-automatique, activez TradeGuard+AutoOrder dans le graphique. Pour le mode automatique, activez l'option "AutoOrder" dans le graphique.