La stratégie Break-in
Description
La stratégie Break-in est une simple stratégie de day trading . Les signaux sont assez rares, environ deux par semaine. La stratégie de trading a été conçue et est utilisée par un trader et coach de trader de renom, Uwe Wagner. Uwe Wagner utilise cette stratégie pour négocier l'indice de marché DAX 30. Conceptuellement, elle peut également être utilisée pour négocier d'autres indices de marché.
| Convient pour | : Indices de marché (DAX, DOW...) |
| Instruments | : Futures et CFD |
| Type de trading | : Day trading |
| Fréquence de trading | : Faible (1 à 2 signaux par semaine) |
| Avec NanoTrader | : manuel ou (semi-)automatique |
La stratégie en détail
Le break-in, par opposition au break-out traditionnel, fait référence au fait qu'Uwe Wagner s'attend à ce que le marché baisse lorsqu'il y a une ouverture très forte ou, à ce qu'il monte, lorsqu'il y a une ouverture très faible. Alors, quelle est la définition de ce trader d'une ouverture très forte et d'une ouverture très faible ? Une ouverture forte est une ouverture supérieure au prix le plus élevé de la veille. Une ouverture faible est une ouverture en dessous du prix le plus bas de la veille.
Si le prix du marché descend en dessous du prix le plus élevé de la veille, une position de vente à découvert est ouverte. Si une ouverture faible se produit et que le prix du marché grimpe au-dessus du prix le plus bas de la veille, une position longue est achetée.
Quand ouvrir une position ?
Comme toujours, le diable se trouve dans les détails. Uwe Wagner définit les heures de négociation principales, c'est-à-dire les heures qui sont pertinentes pour déterminer le plus haut (le plus bas) de la veille, comme étant de 9h00 à 17h30. Il doit donc filtrer tous les prix en dehors de ces heures. Le filtre unique "Discard Price Data" de NanoTrader permet à Uwe Wagner de mener à bien cette tâche. Le filtre permet au trader de spécifier les périodes qui doivent être supprimées du graphique.
Dans le cas de la stratégie Break-in sur l'indice DAX, Uwe Wagner écarte les blocs de temps 0h00 - 8h59 et 17h30 - 23h59 :
Les utilisateurs peuvent modifier ces horaires pour d'autres instruments si nécessaire.
Lorsque NanoTrader détecte que le marché s'ouvre au-dessus (en dessous) du plus haut (bas) de la veille, une ligne de déclenchement horizontale est tracée dans le graphique. Cette ligne de déclenchement correspond au plus haut (plus bas) de la veille pour la période de temps spécifiée par l'utilisation du filtre.
Une position longue est ouverte au prix du marché si le marché passe au-dessus du niveau de déclenchement long. Une position short est ouverte au prix du marché si le marché passe en dessous du seuil de déclenchement de la position short.
Cet exemple montre un signal d'achat. Il s'agit d'une ouverture faible. Le marché s'est ouvert bien en dessous du prix le plus bas de la journée précédente. NanoTrader trace une ligne de déclenchement bleue à ce niveau de prix. Le marché monte et franchit la ligne de déclenchement. Une position longue est achetée au prix du marché. Ceci est indiqué par le triangle vert et la barre verticale verte.
Cet exemple montre un signal de vente à découvert. Il s'agit d'une ouverture forte. Le marché s'est ouvert bien au-dessus du prix le plus élevé de la journée précédente. NanoTrader trace une ligne de déclenchement bleue à ce niveau de prix. Le marché descend et franchit la ligne de déclenchement. Une position de vente à découvert est vendue au prix du marché. Ceci est indiqué par le triangle rouge et la barre verticale rouge.
Quand fermer une position ?
La stratégie Break-in utilise un objectif de profit et un stop loss pour protéger la position. L'objectif de profit est placé à une distance de 30 points. Le stop loss est placé à une distance de 25 points.
Le filtre Flat fermera automatiquement la position au prix du marché à la fin de la journée, si ni l'objectif de profit ni le stop loss ne sont atteints.
Cet exemple montre un signal d'achat après une ouverture du marché faible. Le stop loss (ligne rouge) et l'objectif de profit (ligne verte) sont mis en place. Après une période de latence, le prix du marché a augmenté et atteint l'objectif. La position a été clôturée avec un profit.
La stratégie de break-in est quelque peu atypique. Tout d'abord, la stratégie achète après une ouverture très faible. La conduite traditionnelle serait de suivre la tendance. Deuxièmement, la stratégie fonctionne avec un ratio rendement/risque (RRR) assez faible de 1,2 (30/25). Néanmoins, lors d'un back-test, la stratégie semble bien fonctionner.
Application pratique
Avec NanoTrader Full, suivez ces étapes :
- Ouvrez le graphique de l'instrument que vous souhaitez négocier.
- Sélectionnez le modèle d'étude "WHS Break-in" dans le dossier "WHS Strategies".
- Adaptez les paramètres du filtre, de l’objectif et du stop pour les autres indices.
- Pour le mode semi-automatique, activez TradeGuard+AutoOrder dans le graphique. Pour le mode automatique, activez l'option "AutoOrder" dans le graphique.