Stratégie de trading : Gap Reversal

Description

La stratégie Gap Reversal a tout d’abord été décrite par le trader David Pieper dans le magazine Traders. C’est une stratégie de swing trading. La stratégie est habituellement appliquée aux actions et futures se trouvant dans une tendance.

La stratégie en détail

La stratégie Gap Reversal est basée sur une configuration graphique précise. Comme son nom l’indique, la configuration graphique inclue un gap d’ouverture. La stratégie est appliquée sur un graphique en 1 jour.

La stratégie génère uniquement des signaux d’achat. Avant qu’ils ne soient acceptés, les signaux sont filtrés à l’aide d’une moyenne mobile.

Quand ouvrir une position ?

La configuration graphique suivante doit arriver:

• Un gap à la baisse apparait. La stratégie définit un gap comme une différence d’au moins 1% entre la clôture de la veille et l’ouverture du matin.
• Le prix de clôture da la bougie du gap doit être au-dessus de son prix d’ouverture.
• Le prix de clôture da la bougie du gap doit être au-dessus de son prix moyen.

Néanmoins, pas toutes les configurations ne conduisent à un signal d’achat. La stratégie Gap Reversal applique un filtre basé sur une moyenne mobile sur 250 jours. Seulement si le prix du marché est au-dessus de la moyenne mobile, un signal est validé et accepté.

Quand fermer une position ?

La stratégie Gap Reversal utilise un ordre stop trailing et un objectif. Le stop trailing et l'objectif sont basé sur l’ATR.

Cet exemple montre Coca-Cola. La configuration graphique remplit les critères et le prix du marché est au-dessus de la ligne bleue indiquant la moyenne mobile sur 250 jours. L’objectif est atteint et la position est clôturée avec un gain. Notez l’ordre stop trailing basé sur l’ATR qui suit le prix du marché.

Cet exemple montre Boeing.

Cet exemple montre Apple. Le stop trailing est atteint et la position est clôturée avec une perte.

Cet exemple montre l’indice de marché néerlandais, AEX.

Conclusion

Les signaux Gap Reversal semblent être de bonne qualité mais ils sont relativement rares. Par conséquent la meilleure manière de la détecter est d’utiliser le screener.

La configuration graphique utilisée dans cette stratégie est également disponible sur la plateforme de trading dans le dossier WHS Patterns. La plateforme contient également un screener prêt à l’emploi basé sur les configurations graphiques.

Application pratique

Utilisez NanoTrader Full, suivez les étapes suivantes :

• Sélectionnez l’instrument financier que vous souhaitez trader et ouvrez son graphique.
• Sélectionnez la stratégie "WHS Gap Reversal" dans le fichier "WHS Strategies".
• Modifiez les réglages comme décrit.
• Si vous souhaitez trader de manière semi-automatique, activez TradeGuard+AutoOrder dans le graphique. Si vous souhaitez trader en mode automatique, activez AutoOrder dans le graphique.