Stratégie de trading : L.W. Volatility Break-out
Description
La stratégie L.W. Volatility Break-out a été développée par Larry Williams, un trader américain et auteur de nombreux livres de trading. Les stratégies Volatility Break-out reposent sur l’idée que si le marché fait un mouvement d’une certaine taille sur un court laps de temps, ce mouvement se poursuivra encore un peu. La stratégie L. W. Volatility Break-out est valable pour tous les instruments et s’utilise sur un graphique en 5 minutes.
| Valable pour | : Indices de marché (DAX, DOW, CAC...) : Forex (EUR/USD...) : Matières premières (pétrole, or...) : Actions |
| Instruments | : Futures, forex, CFD et actions |
| Type de trading | : Day trading |
| Fréquence de trading | : En général 1 signal par jour |
| Avec NanoTrader Full | : Manuel et (semi-)automatique |
La stratégie en détail
La stratégie L.W. Volatility Break-out se base sur le plus haut et le plus bas de la journée de trading précédente. Ces cours (haut, bas) sont multipliés par 0,25. Le cours le plus haut de la veille * 0,25 est additionné au cours d’ouverture pour fixer le bord supérieur et le cours le plus bas de la veille * 0,25 est soustrait au cours d’ouverture pour définir le bord inférieur. On obtient alors le range break-out de Larry Williams.
Cet exemple montre le range break-out de Larry Williams.
Quand ouvrir une position ?
Lorsque le prix du marché dépasse le range de break-out Larry Williams, une position à l’achat sera ouverte. Lorsque le prix du marché descend sous le range de break-out Larry Williams, une position à la vente sera ouverte. Les positions peuvent être ouvertes manuellement ou automatiquement. La stratégie contient des alarmes (message pop-up, sons ou e-mail) qui préviennent le trader quand un signal d’achat ou de vente apparait.
Quand fermer une position ?
La stratégie L.W. Volatility Break-out utilise un objectif, un stop loss et un filtre temps. L’objectif et le stop loss sont tous les deux placés à une certaine distance du point d’entrée, la distance est un multiple du range de break-out de Larry Williams . La paramétrage par défaut, aussi bien pour l’objectif que pour le stop, représente 2x la taille du range break-out. On obtient ainsi un ratio Rendement/Risque de 1.
Si la position n’a pas atteint l’objectif ou n’a pas été stoppée à 21h59, le filtre temps clôturera automatiquement la position. Afin que les ordres limites, stops et le filtre temps fonctionnent automatiquement, le trader doit activer le TradeGuard dans le graphique.
Cet exemple montre un signal d’achat. Le marché est à la hausse, mais pas suffisamment pour atteindre l’objectif (ligne verte). Le marché commence à baisser et l’ordre stop loss (ligne rouge) est touché. La position est fermée avec une perte.
Cet exemple montre un signal de vente à découvert. L’ordre limite (ligne verte) est atteint. La position est fermée avec un profit.
Cet exemple montre un filtre temps actif. Le prix du marché n’atteint pas l’ordre limite (ligne verte). Le filtre temps clôture la position à 21h59.
Conclusion
Les stratégies Volatility break-out ont tendance à bien fonctionner dans un marché volatile ou directionnel. Elles ont tendance à subir des pertes quand le marché se déplace latéralement ou quand la volatilité est faible. L’ajout d’un filtre de tendance (SuperTrend, EMA ...) et/ou une mesure de la volatilité (ATR ...) peut accroître la performance des stratégies de break-out.
Ces exemples montrent les back-tests pour la stratégie standard Larry Williams Volatility Break-out sur plusieurs années. Les résultats sont variables mais aucun n’est négatif.
DAX
DOW
NASDAQ
S&P 500
CAC 40
Bund
Paramètres
Voici les paramètres que vous pouvez changer dans la stratégie. Comme d’habitude, ils peuvent être modifiés dans la Barre de Personnalisation ou directement dans le graphique.
La Barre de Personnalisation.
StartTime: Prix d’ouverture basé sur celui calculé par le break-out range. Pour les marchés U.S. mettez, par exemple, 1430 ou 1530.
MaxLongPerDay: Indique le nombre maximal de signaux à l’achat souhaités pendant la journée.
MaxShortPerDay: Indique le nombre maximal de signaux à la vente souhaités pendant la journée.
Range_factor_Stop: Indique la distance de l’ordre stop. Ici 2x le break-out range.
Range_factor_Target: Indique la distance de l’ordre limite. Ici 2x le break-out range.
Application pratique
Utilisez NanoTrader Full, suivez les étapes suivantes :
- Sélectionnez l’instrument financier que vous souhaitez trader et ouvrez son graphique.
- Sélectionnez la stratégie "WHS L.W. Volatility Break-out" dans le fichier "WHS Strategies".
- Modifiez les réglages comme décrit.
- Si vous souhaitez trader de manière semi-automatique, activez TradeGuard+AutoOrder dans le graphique. Si vous souhaitez trader en mode automatique, activez AutoOrder dans le graphique.