Stratégie de trading : KELTNER TREND PULLBACK

Description

Cette stratégie de trading combine les très connus canaux de Keltner dont le concept est de profiter d’un recul (pullback) momentané des cours. On parle de "recul" lorsqu’un marché se trouve dans une tendance et, qui, sur une courte période se déplace dans la direction opposée. Les traders espèrent que ce recul est temporaire et qu’ensuite le marché reprenne sa tendance. Chester Keltner était un trader de grains à Chicago et il a présenté l’idée de canaux dans son livre "How to make money in commodities" publié en 1960.

La stratégie en détail

La stratégie Keltner Trend Pullback peut être utilisée sur tous les marchés. Elle a tendance à utiliser de petites agrégations de temps comme des graphiques en 1-minute, 3-minutes et 5-minutes.

Afin de déterminer si le marché est dans une tendance, la stratégie utilise l’ADX. Afin qu’un signal apparaisse, l’ADX doit être > 30. Si l’ADX est < 30, les signaux sont ignorés.

Cet exemple montre l’ADX. Si l’ADX est > 30, la surface en-dessous de la ligne de l’ADX est colorée. Dans ce cas, le marché est dans une tendance et des signaux de trading peuvent apparaitre.

Le canal Keltner est calculé autour d’une moyenne mobile. C’est la ligne rouge centrale. La stratégie contient également un filtre temporel.Le filtre temporel rejette tous les signaux après 20h00.

Quand ouvrir une position ?

Premièrement le marché doit clôturer au-dessus du canal Keltner, dans le cas d’un signal d’achat potentiel. Si, lors des six périodes qui suivent, le marché se retourne dans le canal en direction de la moyenne mobile rouge (recul), un signal d’achat apparaîtra.

Dans le cas d’un potentiel signal de vente à découvert, le marché doit d’abord clôturer en-dessous du canal Keltner. Si, lors des six périodes qui suivent, le marché se retourne dans le canal vers la moyenne mobile rouge (recul), un signal de vente à découvert apparaîtra.

Cet exemple montre un signal d’achat. Le prix du marché clôture au-dessus du canal Keltner, rendant le fond d’écran du graphique vert. En seulement 4 bougies (après cette dernière clôture au dessus du canal), le prix recule dans la partie basse du canal et une position à l’achat est prise.

Cet exemple montre un signal de vente à découvert. Le prix du marché clôture en-dessous du canal Keltner, rendant le fond d’écran du graphique rouge. En seulement 5 bougies (après cette dernière clôture en-dessous du canal), le prix recule dans la partie haute du canal et une position vente à découvert est prise.

Quand fermer une position ?

La stratégie Keltner Trend Pullback utilise un objectif de gains et un stop pour protéger la position. L'objectif est placé au niveau du haut de trois périodes précédentes. Le stop est un stop period high-low calculé sur 15 périodes. Le stop period high-low suivra la position ouverte si le trade évolue dans la bonne direction.

Cet exemple montre une position à l’achat. La ligne verte est l’objectif de gains ; la ligne rouge est le stop period high-low. Le cours a touché l’objectif et la position a été clôturée avec un gain.

Cet exemple montre une position de vente à découvert. La ligne verte est l’objectif de gains ; la ligne rouge est le stop period high-low. Le stop a été touché et la position de vente à découvert a été coupée avec une perte.

Conclusion

La stratégie Keltner Trend Pullback s’utilise avec des graphiques en 5 minutes ou moins. Le nombre de signaux est néanmoins tout à fait gérable.

Application pratique

Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :

• Choisissez le graphique de l’instrument financier que vous souhaitez trader.
• Ouvrez la stratégie "WHS Keltner Pullback" via le dossier WHS Strategies.
• Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.