Stratégie de trading : Momentum Pinball
Description
La stratégie Momentum Pinball conçue par les traders Linda Raschke et Larry Connors est une stratégie de range break-out. Les positions sont gardées un ou deux jours. Linda Raschke et Larry Connors prétendent que "Pour… des rebonds de un ou deux jours, la stratégie Momentum Pinball est imbattable." L’indicateur Pinball, appelé ainsi car il rebondit entre deux niveaux d’exécution, indique au trader s'il doit vendre à découvert ou acheter le jour suivant. La position est seulement ouverte le jour suivant si le marché coupe un range de trading spécifique.
| Valable pour | : Les indices de marché (CAC, DOW, DAX ...) : Les actions |
| Instruments | : Futures, CFD, actions |
| Type de trading | : Day trading et swing trading |
| Fréquence de trading | : 1-3 signaux par jour |
| Avec NanoTrader Full | : Manuel et (semi-) automatique |
La stratégie en détail
La stratégie Momentum Pinball est facile à utiliser et à comprendre. La stratégie utilise un indicateur d’analyse technique construit pour l’occasion appelé l’indicateur Pinball. L’indicateur Pinball est un indicateur combiné. Il trace un RSI à 3 périodes (la force relative) d’un ROC (le taux de change) à 1 période. Peu de plateformes de trading sont capables de calculer et gérer des indicateurs combinés. Comme d’habitude, pour NanoTrader ce n’est pas un problème.
L’indicateur Pinball oscille entre 0 et 100. Les concepteurs de la stratégie, Linda Raschke et Larry Connors, déterminent deux niveaux (plus d’informations plus tard) pour les signaux d’achat et de vente à découvert. Le signal est donné pour le jour suivant, c’est-à-dire quand l’indicateur Pinball clôture en-dessous (au-dessus) du niveau d’exécution en question, le trader achètera (vendra à découvert) le jour suivant. La position n’est pas ouverte immédiatement. La stratégie autorise à laisser passer la première heure afin de déterminer un range de trading. Une position est ouverte quand le marché casse -dans la bonne direction- le range de trading.
Le trader peut définir la plage de trading dans la fenêtre de personnalisation. Les paramètres par défaut sont de 9h00 à 10h00 le matin. Les traders souhaitant trader les indices et les actions US paramètreront 1530 et 1629 afin de définir la plage de l’après-midi.
Tous les paramètres peuvent aussi être changés dans le graphique. Cliquez sur le paramètre en question et entrez la valeur de votre choix.
Quand ouvrir une position ?
Quand l’indicateur Pinball clôture en-dessous de 30, le trader se prépare à bacheter le jour suivant. Quand l’indicateur Pinball clôture au-dessus de 70, le trader se prépare à vendre à découvert le jour suivant.
Cet exemple montre l’indicateur Pinball sous un graphique en 1 jour. Notez comment l’indicateur rebondit entre les deux niveaux d’exécution (30.00 et 70.00). Le nom de la stratégie découle de son action.
Le dernier signal valide est un signal d’achat (flèche). Le trader agira après le signal le jour suivant. Le signal rouge est le jour actuel. Ce n’est pas un signal confirmé pour le moment.
Cet exemple montre la stratégie de trading complète Momentum Pinball. En haut le graphique en 5-minutes utilise pour trader les signaux. En bas, l’indicateur Pinball.
Quand l’indicateur Pinball donne un signal, le trader agira après le signal le lendemain. Si l’indicateur Pinball donne un signal d'achat, le fond d'écran du graphique sera vert le jour suivant. Si l’indicateur Pinball donne un signal de vente à découvert, le fond d'écran du graphique sera rouge le jour suivant.
Le trader n’achètera pas immédiatement à l’ouverture le jour suivant. Il laissera passer une heure afin d’utiliser le plus haut et le plus bas comme range de trading. Si l’indicateur Pinball a donné un signal d’achat la veille, un ordre stop d'achat est placé au-dessus du plus haut du range de trading. Si l’indicateur Pinball a donné un signal de vente à découvert la veille, un ordre de vente stop à découvert est placé en-dessous du plus bas du range de trading.
Cet exemple montre un fond d’écran de graphique vert. Un fond d’écran de graphique vert indique que l’indicateur Pinball a donné un signal d’achat la veille. Le trader peut maintenant placer un ordre stop d’achat au-dessus du plus haut du range de trading de la première heure.
L’ordre d'achat stop a été atteint et le trader a ouvert une position acheteuse. La position était gagnante à la clôture du marché. Le trader pourrait garder la position la nuit et la clôturerait le jour suivant (voir "Quand fermer une position ?")
Cet exemple montre un fond d’écran de graphique rouge. Un fond d’écran de graphique rouge indique que l’indicateur Pinball a donné un signal de vente à découvert le jour précédent. Le trader peut maintenant placer un ordre de vente stop en-dessous du plus bas dans le range de trading de la première heure.
Le marché n’atteint jamais le plus bas du range de trading. Aucune position n’est ouverte.
Dans leur description de la stratégie Momentum Pinball, Linda Raschke et Larry Connors soulignent l’importance de sélectionner des indices et actions qui ont une plage de trading journalière moyenne correcte. Dans la plateforme de trading NanoTrader, il est possible d’ajouter un filtre signal basé sur l’average true range (ATR). Si le range est en-dessous de la moyenne sur un indice ou une action, NanoTrader ne montrera pas le signal de trading.
Quand fermer une position ?
La stratégie Momentum Pinball utilise un stop loss mais n’a pas d’objectif. Le stop loss est simplement placé sur le plus bas du range de trading dans le cas d’une position à l’achat ou sur le plus haut du range de trading dans le cas d’une position de vente à découvert. Une fois la position ouverte, les scénarios suivants sont possibles:
1. Ne gardez pas votre position overnight si la position est perdante.
2. Gardez la position overnight si la position est gagnante ou si la position est à l’équilibre. Les concepteurs de la stratégie préconisent de fermer la position le matin suivant c’est-à-dire soit à l’ouverture si le marché va dans la direction opposée ou lorsque le marché va dans la bonne direction mais perd de l’élan. Peu importe l’approche que vous choisissez, veillez à ce que la position soit clôturée ce même jour. Une position du Momentum Pinball n’est jamais gardée une seconde nuit.
Cet exemple montre une position longue qui a été stoppée. L’ordre stop loss est positionné au plus bas du range de trading. Si vous activez le TradeGuard, la plateforme placera automatiquement l’ordre stop à ce niveau pour vous.
Si un trade est stoppé, la stratégie permet au trader d’ouvrir à nouveau une position dans la bonne direction si le marché sort du range de trading.
Cet exemple montre deux signaux de vente à découvert. Le premier signal a été déclenché et ensuite stoppé à l’aide d’un stop loss. Le second signal de vente à découvert a obtenu un meilleur résultat. La position était gagnante à la clôture du marché. Le trader garderait sa position pendant la nuit et la clôturerait le lendemain matin.
Conclusion
La stratégie de trading Momentum Pinball est expliquée en détail dans le livre "Street Smarts. High Probability Short-Term Trading Strategies" (de Linda Bradford-Raschke et Laurence A. Connors, ISBN 0-9650461-0-9). La stratégie est facile à utiliser et à comprendre. Elle est applicable sur les indices de marché et les actions. La stratégie peut être utilisée lors de l’ouverture du marché en Europe ou aux U.S.
Sélectionnez WHS Momentum Pinball dans le dossier stratégies. L’indicateur Pinball s’ouvrira ainsi automatiquement.
Application pratique
Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :
- Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.
- Ouvrez un graphique avec l’étude "WHS Momentum Pinball".
- Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.
Merci à Gordon Gekko theeviltrader.com pour sa contribution à la programmation du code Express.