Stratégie de trading: Break-out Big Candle
Description
La stratégie de trading Break-out Big Candle s’appuie sur des variations significatives de la volatilité. La stratégie compare la tendance actuelle du marché avec l’indicateur Average True Range (ATR) le plus récent.
| Valable pour | : Indices de marchés (DAX, CAC, DOW …) : Forex |
| Instruments | : Futures, CFD, Forex |
| Type de trading | : Day trading |
| Fréquence de trading | : 2-4 Signaux par semaine en 10’ |
| Avec NanoTrader Full | : Manuel et (semi-)automatique |
La stratégie en détail
Les stratégies de Break-out sont populaires auprès des traders, car au moment d’un break-out le marché développe un mouvement significatif dans une direction particulière. La complexité avec les stratégies de break-out est double. Premièrement, comment le trader fait-il pour établir qu’il est en présence d’un break-out ? Deuxièmement, comment fait-il pour déterminer la direction du break-out alors que les break-outs se produisent d’habitude lorsque le marché évolue horizontalement ? La stratégie BO Big Candle propose de bonnes solutions pour répondre aux questions ci-dessus.
Pour définir un break-out la stratégie compte en substance sur une configuration composée de deux bougies. Contrairement à la norme, les bougies ne sont pas sélectionnées sur la base de leur apparence visuelle ; mais leur taille est calculée et comparée à l’ATR le plus récent. Pour être précis :
- La première bougie de la configuration doit être une "Grande" bougie. Le critère pour une "grande" bougie est "la valeur absolue du cours d’ouverture moins le cours de clôture doit être > à 1,75 x l’ATR 24 périodes".
- Si la première bougie est une bougie haussière, le plus haut de la deuxième bougie doit être supérieur au plus haut de la première bougie. Si la première bougie est une bougie baissière, le plus bas de la deuxième bougie doit être inférieur au plus bas de la première bougie.
Note : lorsque NanoTrader Full identifie une "grande" bougie celle-ci est mise en évidence dans le graphique. Une bougie haussière apparaît sur un fond vert et une bougie baissière apparaît sur un fond rouge.
Cet exemple montre une "bougie" baissière. L’arrière-plan de la bougie est rouge. Grande+Baissière implique que la valeur absolue du cours d’ouverture moins le cours de clôture est supérieure à 1,75 x l’ATR 24 périodes. Le bas de la bougie suivante est inférieur au plus bas de la grande bougie, validant la configuration.
Toutefois, la stratégie BO Big Candle ne repose pas uniquement sur cette combinaison de bougies. Comme pour n’importe quelle stratégie bien pensée, la combinaison de bougies représente simplement la base. En plus de la combinaison de bougies, la stratégie inclut plusieurs filtres de signaux et deux types d’ordres stop loss (détail ci-dessous).
La stratégie BO Big Candle est
utilisée sur un graphique en 10 minutes.
Quand ouvrir une position ?
Les signaux générés par la configuration de la grande bougie sont soumis à deux filtres de signaux : une Moyenne Mobile Exponentielle (MME) et un High-Low channel. Les deux sont calculés sur 6 périodes (6 x 10’ = 1 heure). La MME est une ligne verte affichée dans le graphique. Le High-Low channel apparaît sous la forme d’un canal.
Si le cours est au-dessus de la MME, la tendance est positive. Si le cours est en dessous de la MME, la tendance est négative. Le High-Low channel est positif si le cours de clôture est au-dessus du canal. Le High-Low channel est négatif si le cours clôture est en dessous du canal. Lorsque les deux filtres sont positifs, l’arrière-plan du graphique est vert et seuls les signaux d’achat sont acceptés. Lorsque les deux filtres sont négatifs, l’arrière-plan du graphique est rouge et seuls les signaux de vente sont acceptés.
De plus, la stratégie utilise un filtre temporel. Ce filtre temporel bloque tous les signaux qui apparaissent avant 08h 00 ou après 20h 59.
Quand clôturer une position ?
La stratégie BO Big Candle associe 2 types de stop et un objectif. Les deux types de stops sont, le Periods High Low stop et le Time stop.
- Le Periods High Low stop est calculé sur les 6 dernières périodes. Ce stop utilise le point le plus bas des 6 dernières périodes comme stop pour une position long et le point le plus haut des 6 dernières périodes comme stop pour une position short. Chaque fois qu’une bougie est ajoutée, la bougie la plus ancienne est retirée du calcul et le stop est ajusté si nécessaire.
- Le Time stop clôturera la position après 6 périodes (1 heure).
- L’objectif est fixé à 75% de la taille (corps) de la précédente "Grande" bougie.
Cet exemple illustre un signal d’achat suite à une combinaison de bougies haussières. Les deux filtres de signaux sont positifs comme indiqué par l’arrière-plan vert dans le graphique. Le cours a atteint l’objectif 50 minutes plus tard et la position a été clôturée avec un profit.
Cet exemple illustre un signal de vente à découvert suite à une combinaison de bougies baissières. Les deux filtres de signaux sont négatifs comme indiqué par l’arrière-plan rouge dans le graphique. Le marché est monté au lieu de baisser. La position a été clôturée automatiquement par le time stop après une heure, avec une petite perte.
Cet exemple illustre un signal d’achat après une combinaison de bougies haussières. Les deux filtres de signaux sont positifs comme indiqué par l’arrière-plan vert dans le graphique. Le marché a baissé au lieu de monter. Après 50 minutes le cours a touché le stop period high low qui avait lentement avancé. La position a été clôturée avec une perte.
Ces captures d’écran illustrent des back-tests à long terme réalisés sur plusieurs indices de marché, ainsi que sur la paire EUR/USD. Le pourcentage de trades gagnants se situe autour des 56% pour tous ces instruments.
Les résultats pour l’indice de marché allemand DAX.
Les résultats pour l’indice de marché français CAC 40.
Les résultats pour l’indice de marché US Dow Jones.
Les résultats pour l’indice de marché européen Eurostoxx 50.
Les résultats pour la paire de devises EUR/USD.
Conclusion
La stratégie Break-out Big Candle est une stratégie de break-out très peaufinée. Afin de générer un signal, le marché doit faire un gros mouvement en dehors de son Average True Range le plus récent. Les signaux sont soumis à trois filtres de qualité. Une fois qu’une position est ouverte, elle est gérée en utilisant deux différents types de stop et un objectif. C’est une stratégie intéressante.
Application pratique
Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :
- Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.
- Ouvrez un graphique avec l’étude "WHS BO Big Candle".
- Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.