Stratégie de trading : HOLP (signaux d'achat)

Description

La stratégie HOLP a été développée par l’auteur-trader John F. Carter dans son livre : 'Mastering the trade: proven techniques for profiting from intraday and swing trading set ups' (ISBN 0-07-145958-8). La stratégie, qui donne des signaux d’achat, est une stratégie de retournement. Les stratégies de retournement visent à déterminer le moment lorsqu'une tendance change de direction.

La stratégie en détail

HOLP est l’acronyme de "High Of a Low Period", c’est-à-dire "le haut d’une période basse". Ce nom compliqué s’applique en réalité à une stratégie simple. Voici les critères utilisés par la stratégie pour générer un signal d’achat :

1: Trouvez un prix de clôture correspondant à un plus bas sur 20 périodes.

2: Identifiez la barre dont le prix bas est le plus bas sur les 20 périodes. Il s’agit en général de la dernière bougie, mais pas toujours.

3: Retenez le prix haut de la barre avec le plus bas prix bas. Ouvrez une position longue après la première clôture au dessus de ce haut.

John F. Carter utilise cette stratégie pour tous les instruments financiers. En général, il la trade sur des graphiques journaliers mais la stratégie est applicable sur toutes les unités de temps, y compris en 60’ ou 30’ pour des prises de position en intraday.

Quand ouvrir une position ?

A la première clôture au dessus du haut de la bougie dont le prix bas est le plus bas, une position longue est ouverte.

Cet exemple montre tout d’abord le plus bas sur 20 périodes. Le signal d’achat (grand triangle vert) est exécuté au début de la journée suite à la première clôture du marché ( petit triangle vert) au-dessus du haut de la bougie la plus basse.

Quand clôturer une position ?

La stratégie HOLP utilise un ordre stop. Elle n’utilise pas d’objectif.

1: Initialement, le stop est placé au niveau du bas de la bougie la plus basse.

2: Si la position est toujours ouverte après deux périodes, le stop se transforme en un stop suiveur dont le niveau sera toujours le plus bas des deux bougies précédentes.

Attention : Le stop suiveur est situé au niveau du bas des deux bougies précédentes. Par conséquent, son niveau peut parfois baisser. Bien que cela ne soit pas dramatique, cela va à l’encontre de la règle générale de trading qui préconise de ne jamais remplacer un stop sécurisé par un stop moins sécurisé.

Attention : La stratégie HOLP a une stratégie miroir appelée LOHP. La stratégie LOHP donne des signaux de vente. Le backtesting montre que les deux stratégies sont très sensibles à la tendance générale sur le long terme du marché. Il est donc préférable d’appliquer LOHP (signaux de vente) quand la tendance du marché est baissière, et d’appliquer HOLP (signaux d’achat) quand le marché est haussier.

Les copies d’écran ci-dessous illustrent les bons résultats qui peuvent être obtenus avec ces stratégies, à condition que la bonne stratégie soit appliquée selon la tendance générale du marché.

Cette copie d’écran montre la stratégie d’achat HOLP dans un marché haussier. Ses résultats sont bons.

Cette copie d’écran montre la stratégie de vente LOHP dans le même marché haussier que précédemment. Ses résultats ne sont pas bons.

Cette copie d’écran montre la stratégie d’achat HOLP dans un marché baissier. Ses résultats ne sont pas bons.

Cette copie d’écran montre la stratégie de vente LOHP dans le même marché baissier que précédemment. Ses résultats sont bons.

Conclusion

La stratégie HOLP peut être utilisée pour le swing trading comme pour le day trading. Elle a été développée par l’auteur-trader John F. Carter dans son livre 'Mastering the trade: proven techniques for profiting from intraday and swing trading set ups'. Cette stratégie peut être appliquée à tous les instruments financiers et ne donne que des signaux d’achat. John F. Carter a également développé une stratégie miroir, la stratégie LOHP, qui donne des signaux de vente. Ces stratégies semblent donner de bons résultats lorsqu’elles sont appliquées au contexte approprié, HOLP quand la tendance est à la hausse, LOHP quand la tendance est à la baisse. Ces stratégies sont applicables à toutes les unités de temps. John F. Carter tend à les utiliser avec des graphiques journaliers.

Application pratique

Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :

• Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.
• Ouvrez un graphique avec l’étude "WHS HOLP".
• Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.