Stratégie de trading : TrendPlus
Description
La stratégie TrendPlus tente de détecter un renversement de tendance dans un marché à tendance définie c.à.d. un marché haussier temporairement stagnant ou un marché baissier qui montre soudainement un rebond. "La tendance est votre amie" est une phrase classique en trading. La stratégie TrendPlus prend des positions dans la direction de la tendance mais uniquement lorsqu’il y a interruption momentanée de la tendance.
La stratégie TrendPlus ne trade pas souvent mais montre un ratio de succès élevé. Un à deux trades par semaine sont une moyenne. Les positions sont prises sur plusieurs jours. Cette stratégie est basée sur le principe basique de la continuité de la tendance et devrait être applicable à n’importe quel marché.
| Valable pour | : Indices de marché (CAC, DAX ...) : Forex (EUR/USD, GBP/USD …) : Matières Premières (pétrole, or…) |
| Instruments | : Futures, Forex et CFDs |
| Type de trading | : Swing trading |
| Fréquence de trading | : 1 à 2 trades par semaine |
| La Stratégie | : Vidéo explicative |
| Avec NanoTrader Full | : Manuel ou automatique |
La stratégie en détail
Les composants de la stratégie paraissent trompeusement simples, les bandes de Bollinger et un filtre de tendance basé sur le concept de la MACD (moyenne mobile convergence et divergence), mais ne vous y méprenez pas. Les 2 composants ont été affinés et perfectionnés de manière intelligente.
Dans cette description de la Stratégie TrendPlus, nous allons développer la stratégie avec l’indice de marché EuroStoxx50 sur un graphique 15 minutes. Cet indice trade 14 heures par jour (56x15'). Les bandes de Bollinger sont calculées sur une semaine. Nous prenons donc 280x15', soit 5 jours, comme valeur pour l’intervalle de temps.
Les prix du marché fluctuent assez fréquemment à l’intérieur et à l’extérieur des bandes de Bollinger classiques. La stratégie TrendPlus est uniquement intéressante pour détecter des mouvements de prix réellement exceptionnels en dehors de ces bandes. Pour définir l’ampleur de ces bandes, TrendPlus se base sur une triple déviation standard. Vous pourriez travailler sur des bandes plus étroites mais des bandes plus étroites auront, cependant, des signaux indésirés et de plus grandes pertes cummulatives.
Les signaux dans la stratégie sont définis comme des signaux de "rebond". Un signal de "rebond" est un signal non lorsque le prix du marché évolue en dehors de la bande mais lorsque qu’il revient évoluer dans la bande après l’avoir quitter.
De plus, tous les signaux basés sur les bandes de Bollinger particulièrement larges sont sujets à un filtre de tendance. Ce filtre est construit autour d’un concept de la MACD qui consiste en 2 moyennes mobiles exponentielles de 11 et 66 périodes respectivement et calculées sur une échelle de temps de 1 jour.
Le filtre de tendance a une caractéristique supplémentaire intéressante : une zone autour de la ligne zéro qui indique l’absence de tendance. Cette zone est variable car elle est calculée sur la base de l'indicateur de volatilité Average True Range (ATR).
Dans cette capture d’écran l’impact du filtre (partie inférieure de l'écran) de tendance est distinctement visible. Le filtre divise le fond du graphique en 3 parties colorées : verte (tendance de marché positive), rouge (tendance de marché négative), et blanche (absence de tendance).
Quand ouvrir une position ?
Une position longue est ouverte
lorsque le prix du marché évolue en-dessous de la bande
inférieure et revient rebondir à l’intérieur de la bande -
mais uniquement si le marché est dans une forte
tendance positive comme signalée par le filtre de
tendance. Une position short est ouverte lorsque le prix du
marché évolue au-dessus de la bande supérieure et revient
rebondir à l’intérieur de la bande.
Quand clôturer une position ?
Une position longue est clôturée lorsque le prix du marché évolue au-dessus de la bande supérieure et revient croiser la bande à l’intérieur. Une position short est clôturée lorsque le prix du marché descend en-dessous du niveau inférieur de la bande et revient rebondir à l’intérieur de la bande.
Cet exemple illustre l'ouverture et la clôture ultérieure d’une position longue.
Cet exemple illustre l'ouverture et la clôture ultérieure d’une position short.
Il serait intéressant d'expérimenter avec des combinaisons d'objectifs et de stops. Ceci est facile avec NanoTrader Full. L’impact sur le profit est immédiatement visible lorsque vous insérez des objectifs et des stops.
Conclusion
La stratégie TradePlus utilise des outils classiques d’analyse technique mais ceux-ci ont été très affinés et perfectionnés dans un but bien particulier : détecter des retournements (le marché a une tendance forte, mais évolue temporairement dans une direction opposée) et puis de trader lorsque le marché évolue à nouveau dans le sens de la tendance. Cette stratégie peut être utilisée sur une grande variété d’instruments comme les indices de marché, l’or, le pétrole, le forex, etc. Le nombre de signaux est limité à 1-2 par semaine. Le ratio de succès est au-dessus de la moyenne.
Application pratique
Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :
- Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.
- Ouvrez un graphique avec l’étude "WHS TrendPlus".
- Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.