Signal de trading : entrée en position suite à une divergence MACD
Description
Ce signal, créé par l'auteur-trader français Eric Lefort, permet de prendre position lorsqu’une divergence est constatée entre le cours et l’indicateur MACD.
| Catégorie | : Retournement ou reprise de tendance |
| Composants | : MACD |
| Unité(s) de temps | : Tous |
| Utilisable pour signaux d'achat | : Oui |
| Utilisable pour signaux de vente short | : Oui |
Le signal divergence MACD analyse la tendance définie par deux plus hauts ou deux plus bas successifs sur le cours, puis les compare à la tendance définie par deux plus hauts ou deux plus bas successifs sur le MACD. Lorsque ces tendances sont opposées, on dit qu'il y a divergence entre le cours et le MACD. Il existe des divergences normales et des divergences inverses. Compte tenu de la direction du marché, et des deux types de divergences, quatre cas distincts de divergences sont disponibles avec ce signal :
| Divergence haussière normale | : Divergence haussière inverse |
| Divergence baissière normale | : Divergence baissière inverse |
| StartTime | : Début de la période d’activation du signal (p.ex. : 900 pour 9h00) |
| EndTime | : Fin de la période
d’activation du signal
(p.ex. : 1845 pour 18h45) |
| MessageBox | : 1 = envoie un message sur l'écran à l’apparition d’un signal |
| PlaySound | : 1 = joue un son à l’apparition d’un signal |
| SendEmail | : 1 = envoie un email à l’apparition d’un signal |
| EMAfast | : Nombre de périodes de la moyenne exponentielle rapide |
| EMAslow | : Nombre de périodes de la moyenne exponentielle lente |
| EMA | : Nombre de périodes de la courbe de signal du MACD |
| smoothH | : Largeur (en bougies) des hauts de cours |
| smoothL | : Largeur (en bougies) des bas de cours |
| ONone1Normal2Inverse3All | : 0 = aucune divergence, 1 = divergence normale, 2 = divergence inverse, 3 = toutes divergences |
| DistanceMaxH | : Nombre de barres maximum entre les deux haut |
| DistanceMaxL | : Nombre de barres maximum entre les deux bas |
| DifferEntry | : Entrée retardée par le nombre de barres choisi |
| StrengthRepulsionTicks | : Filtre facultatif : force minimum du signal exprimé en nombre de ticks au dessus du bas (respectivement en dessous du haut) pour que le signal soit validé. |
Quand ouvrir une position ?
Cela dépend des cas. Une illustration de chacun des quatre cas est présentée ci-dessous. A noter que la ligne de tendance est matérialisée en rouge foncé dans le graphique du MACD et que la direction du signal est donnée par la direction du triangle vert:
Divergence baissière
Un signal de vente apparaît si les cours font un nouveau plus haut, plus haut que le plus haut précédent, pendant que le MACD fait un nouveau plus haut, moins haut que le plus haut précédent.
Cette situation indique un affaiblissement de la tendance haussière, favorable soit à une sortie de position longue, soit à une entrée en position courte contre la tendance.
Divergence haussière
Un signal d’achat apparaît si les cours font un nouveau plus bas, plus bas que le plus bas précédent, pendant que le MACD fait un nouveau plus bas, plus haut que le plus bas précédent.
Cette situation indique un affaiblissement de la tendance baissière, favorable soit à une sortie de position courte, soit à une entrée en position longue contre la tendance.
Les divergences inverses
indiquent une opportunité d’entrer dans une tendance en cours,
pour renforcer une position ou pour profiter d’une nouvelle
impulsion :
Divergence baissière inverse
Un signal de vente apparaît si les cours font un nouveau plus haut, moins haut que le plus haut précédent, pendant que le MACD fait un nouveau plus haut, plus haut que le plus haut précédent.
Divergence haussière inverse
Un signal d’achat apparaît si les cours font un nouveau plus bas, plus haut que le plus bas précédent, pendant que le MACD fait un nouveau plus bas, plus bas que le plus bas précédent.